PortfoliosLab logo
Сравнение IOO с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IOO и VHYAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IOO и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.14%
80.29%
IOO
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOO:

0.53

VHYAX:

0.50

Коэф-т Сортино

IOO:

0.88

VHYAX:

0.79

Коэф-т Омега

IOO:

1.12

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

IOO:

0.57

VHYAX:

0.55

Коэф-т Мартина

IOO:

2.28

VHYAX:

2.31

Индекс Язвы

IOO:

4.80%

VHYAX:

3.40%

Дневная вол-ть

IOO:

20.54%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

IOO:

-55.85%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

IOO:

-8.74%

VHYAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью -2.72%.


IOO

С начала года

-4.80%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-3.48%

1 год

11.36%

5 лет

16.42%

10 лет

11.40%

VHYAX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.99%

5 лет

13.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и VHYAX

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IOO: 0.40%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOO и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOO
Ранг риск-скорректированной доходности IOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOO c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IOO: 0.53
VHYAX: 0.50
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IOO: 0.88
VHYAX: 0.79
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOO: 1.12
VHYAX: 1.11
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IOO: 0.57
VHYAX: 0.55
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IOO: 2.28
VHYAX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.50
IOO
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VHYAX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VHYAX в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOO
iShares Global 100 ETF
1.13%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOO и VHYAX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.74%
-8.10%
IOO
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VHYAX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
11.37%
IOO
VHYAX