PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOO returned 16.78%/yr vs 11.43%/yr for VHYAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOO показывает доходность 12.77%, а VHYAX немного ниже – 12.41%.

IOO

1 день
0.45%
1 месяц
4.62%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.23%
1 год
38.40%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.78%
10 лет*
16.67%

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IOO
iShares Global 100 ETF		12.77%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%22.75%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between IOO and VHYAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.73

The correlation between IOO and VHYAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и VHYAX

Секторы
IOO
VHYAX

Технологии

46.2%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.5%

Финансовые услуги

9.1%
20.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Промышленность

4.8%
12.1%

Энергетика

3.6%
9.8%

Сырьевые материалы

1.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.5%
5.7%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Технологии

IOO
46.2%
VHYAX
17.7%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
VHYAX
3.5%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
VHYAX
20.5%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VHYAX
6.7%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VHYAX
12.2%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VHYAX
8.1%

Промышленность

IOO
4.8%
VHYAX
12.1%

Энергетика

IOO
3.6%
VHYAX
9.8%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VHYAX
3.5%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VHYAX
5.7%

Недвижимость

IOO
0.2%
VHYAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

IOO vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.54

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.62

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.88

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

14.70

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.54

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IOO и VHYAX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-35.14%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.75%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.42%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-15.87%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.45%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.77%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.78%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VHYAX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.81%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.70%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.32%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.00%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.96%

-0.19%

Сравнение комиссий IOO и VHYAX

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VHYAX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.81%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOO and VHYAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.70%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VHYAX's -35.14%.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор