PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOO с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IOOVHYAX
Дох-ть с нач. г.22.22%16.41%
Дох-ть за 1 год32.21%26.38%
Дох-ть за 3 года10.21%8.18%
Дох-ть за 5 лет15.51%10.34%
Коэф-т Шарпа2.452.64
Коэф-т Сортино3.233.67
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара2.983.69
Коэф-т Мартина12.4316.60
Индекс Язвы2.67%1.65%
Дневная вол-ть13.54%10.37%
Макс. просадка-55.85%-35.14%
Текущая просадка-3.22%-3.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IOO и VHYAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VHYAX

С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 16.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
9.30%
IOO
VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и VHYAX

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


IOO
iShares Global 100 ETF
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOO c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.43
VHYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 16.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.60

Сравнение коэффициента Шарпа IOO и VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.64
IOO
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VHYAX

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VHYAX в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IOO
iShares Global 100 ETF
1.11%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.83%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOO и VHYAX

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-3.20%
IOO
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VHYAX

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
2.58%
IOO
VHYAX