Сравнение IOO с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IOO и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или SPEU.
Корреляция
Корреляция между IOO и SPEU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и SPEU
Основные характеристики
IOO:
0.63
SPEU:
0.61
IOO:
0.91
SPEU:
0.92
IOO:
1.12
SPEU:
1.11
IOO:
0.87
SPEU:
0.74
IOO:
2.78
SPEU:
1.75
IOO:
3.46%
SPEU:
4.86%
IOO:
15.27%
SPEU:
13.95%
IOO:
-55.85%
SPEU:
-62.45%
IOO:
-7.74%
SPEU:
-3.53%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 11.93% против 5.46% соответственно.
IOO
-3.76%
-2.91%
-0.76%
10.03%
19.35%
11.93%
SPEU
11.70%
-0.28%
2.16%
9.61%
14.90%
5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и SPEU
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и SPEU
IOO
SPEU
Сравнение IOO c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и SPEU
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPEU в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.12% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.95% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и SPEU
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и SPEU
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.