Сравнение IOO с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IOO и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или SPEU.
Корреляция
Корреляция между IOO и SPEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и SPEU
Основные характеристики
IOO:
0.56
SPEU:
0.79
IOO:
0.91
SPEU:
1.19
IOO:
1.13
SPEU:
1.16
IOO:
0.60
SPEU:
0.97
IOO:
2.39
SPEU:
2.65
IOO:
4.77%
SPEU:
5.17%
IOO:
20.52%
SPEU:
17.32%
IOO:
-55.85%
SPEU:
-62.45%
IOO:
-9.59%
SPEU:
-1.72%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 11.32% против 5.25% соответственно.
IOO
-5.69%
-4.89%
-4.27%
10.01%
16.21%
11.32%
SPEU
13.80%
-0.24%
6.65%
12.60%
13.44%
5.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и SPEU
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IOO и SPEU
IOO
SPEU
Сравнение IOO c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и SPEU
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPEU в 2.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.14% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.90% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 4.00% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и SPEU
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и SPEU
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.