Сравнение IOO с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IOO и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или SPEU.
Доходность
Сравнение доходности IOO и SPEU
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 11.99% против 4.36% соответственно.
IOO
24.15%
-1.45%
7.80%
28.46%
15.79%
11.99%
SPEU
2.68%
-6.17%
-5.28%
9.36%
6.10%
4.36%
Основные характеристики
| IOO | SPEU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 12.87% |
| Макс. просадка | -55.85% | -62.45% |
| Текущая просадка | -2.28% | -10.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и SPEU
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IOO и SPEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и SPEU
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPEU в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.09% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.15% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и SPEU
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и SPEU
iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 4.24% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.