Сравнение IOO с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
IOO и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOO или SPEU.
Корреляция
Корреляция между IOO и SPEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IOO и SPEU
Основные характеристики
IOO:
2.10
SPEU:
0.29
IOO:
2.76
SPEU:
0.48
IOO:
1.39
SPEU:
1.06
IOO:
2.62
SPEU:
0.34
IOO:
10.71
SPEU:
0.96
IOO:
2.72%
SPEU:
3.89%
IOO:
13.90%
SPEU:
12.93%
IOO:
-55.85%
SPEU:
-62.45%
IOO:
-1.57%
SPEU:
-10.97%
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 12.38% против 4.54% соответственно.
IOO
27.31%
2.55%
5.39%
27.80%
15.42%
12.38%
SPEU
1.64%
-0.84%
-4.42%
2.19%
5.04%
4.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOO и SPEU
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IOO c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и SPEU
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPEU в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 1.07% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 2.81% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.30% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% | 5.91% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок IOO и SPEU
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и SPEU
iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.