PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IOO с SPEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IOOSPEU
Дох-ть с нач. г.22.22%7.32%
Дох-ть за 1 год32.21%19.61%
Дох-ть за 3 года10.21%2.07%
Дох-ть за 5 лет15.51%7.05%
Дох-ть за 10 лет12.05%5.11%
Коэф-т Шарпа2.451.63
Коэф-т Сортино3.232.31
Коэф-т Омега1.451.28
Коэф-т Кальмара2.981.73
Коэф-т Мартина12.439.03
Индекс Язвы2.67%2.31%
Дневная вол-ть13.54%12.75%
Макс. просадка-55.85%-62.45%
Текущая просадка-3.22%-6.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IOO и SPEU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IOO и SPEU

С начала года, IOO показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у SPEU с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции SPEU по среднегодовой доходности: 12.05% против 5.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
1.66%
IOO
SPEU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IOO и SPEU

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.


IOO
iShares Global 100 ETF
График комиссии IOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SPEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IOO c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IOO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IOO, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IOO, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IOO, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IOO, с текущим значением в 12.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.43
SPEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.03

Сравнение коэффициента Шарпа IOO и SPEU

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SPEU равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и SPEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
1.63
IOO
SPEU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и SPEU

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPEU в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IOO
iShares Global 100 ETF
1.11%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%3.52%2.37%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF
3.01%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%4.00%2.82%3.66%3.62%5.91%3.06%

Просадки

Сравнение просадок IOO и SPEU

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SPEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-6.00%
IOO
SPEU

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и SPEU

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.72%
2.91%
IOO
SPEU