Хотите диверсифицировать портфель помимо INDEX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем INDEX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для INDEX
3 фондов имеют низкую корреляцию с INDEX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 53 | Commodities | INDEX vs PCRIX | |
| BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 61 | Municipal Bonds | INDEX vs MANJX | |
| USAA Tax Exempt Long Term Fund | 0.26 | 0.13 | 0.10 | 67 | Municipal Bonds | INDEX vs USTEX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.34 | 0.15 | 0.13 | 95 | Large Cap Blend Equities | INDEX vs SVPFX | |
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 0.46 | 0.62 | 0.78 | 58 | Large Cap Blend Equities | INDEX vs QIACX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с INDEX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The New York Times Company (NYT) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.43 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The New York Times Company | 0.04 | 0.30 | 0.43 | 66 | Communication Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.08 | 0.30 | 0.48 | 66 | Financial Services | |
| Barclays PLC | 0.63 | 0.53 | 0.57 | 81 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит INDEX
Добавьте INDEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с INDEX