Хотите диверсифицировать портфель помимо INDEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с INDEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от INDEX.
Лучшие диверсификаторы для INDEX
2 фондов имеют низкую корреляцию с INDEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.14, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 73 | Municipal Bonds | INDEX vs MANJX | |
| USAA Tax Exempt Long Term Fund | 0.21 | 0.13 | 0.09 | 75 | Municipal Bonds | INDEX vs USTEX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.32 | 0.15 | 0.12 | 70 | Large Cap Blend Equities | INDEX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 0.52 | 0.35 | 0.42 | 68 | Large Cap Blend Equities | INDEX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | 0.61 | 0.72 | 0.83 | 63 | Large Cap Blend Equities | INDEX vs RCKSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от INDEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с INDEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The New York Times Company (NYT) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The New York Times Company | 0.08 | 0.33 | 0.45 | 77 | Communication Services | |
| Barclays PLC | 0.63 | 0.53 | 0.57 | 83 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит INDEX
Добавьте INDEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с INDEX