PortfoliosLab logo
Сравнение INDEX с IARCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и IARCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности INDEX и IARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.12%
-31.62%
INDEX
IARCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.49

IARCX:

0.35

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.82

IARCX:

0.59

Коэф-т Омега

INDEX:

1.12

IARCX:

1.08

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.51

IARCX:

0.09

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.08

IARCX:

0.91

Индекс Язвы

INDEX:

4.58%

IARCX:

6.77%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.42%

IARCX:

17.81%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

IARCX:

-82.93%

Текущая просадка

INDEX:

-9.89%

IARCX:

-61.76%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у IARCX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции IARCX по среднегодовой доходности: 9.09% против -3.74% соответственно.


INDEX

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.92%

1 год

8.89%

5 лет

14.18%

10 лет

9.09%

IARCX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-9.87%

1 год

6.76%

5 лет

0.49%

10 лет

-3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INDEX и IARCX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.


График комиссии IARCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IARCX: 1.98%
График комиссии INDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDEX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и IARCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

IARCX
Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c IARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INDEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INDEX: 0.49
IARCX: 0.35
Коэффициент Сортино INDEX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INDEX: 0.82
IARCX: 0.59
Коэффициент Омега INDEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INDEX: 1.12
IARCX: 1.08
Коэффициент Кальмара INDEX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INDEX: 0.51
IARCX: 0.15
Коэффициент Мартина INDEX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INDEX: 2.08
IARCX: 0.91

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа IARCX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и IARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.35
INDEX
IARCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и IARCX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IARCX в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
1.42%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%
IARCX
Invesco Real Estate Fund
1.54%1.55%1.31%0.09%0.17%0.76%0.82%0.65%0.39%1.11%0.43%0.14%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и IARCX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки IARCX в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и IARCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.89%
-35.08%
INDEX
IARCX

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и IARCX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Invesco Real Estate Fund (IARCX) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
9.98%
INDEX
IARCX