Сравнение INDEX с IARCX
INDEX (CYBER HORNET S&P 500) and IARCX (Invesco Real Estate Fund) are both mutual funds - INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IARCX is a REIT fund managed by Invesco. Over the past 10 years, INDEX returned 12.91%/yr vs 3.19%/yr for IARCX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INDEX charges 0.25%/yr vs 1.98%/yr for IARCX.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и IARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у IARCX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции IARCX по среднегодовой доходности: 12.91% против 3.19% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 11.57%
IARCX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 13.44%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 3.19%
- Всё время*
- 3.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам INDEX и IARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 13.59% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
IARCX Invesco Real Estate Fund | 16.61% | -0.91% | 1.03% | 7.95% | -25.40% | 39.81% | -11.68% | 26.50% | -6.36% | 7.61% |
Correlation
The correlation between INDEX and IARCX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between INDEX and IARCX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDEX vs. IARCX — Ранг доходности на риск
INDEX
IARCX
Сравнение INDEX c IARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDEX | IARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.99 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.46 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDEX и IARCX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки IARCX в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и IARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDEX | IARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -82.76% | +43.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.18% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.05% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -34.83% | +13.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -42.45% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.99% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -35.96% | +31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.51% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и IARCX
CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX) имеют волатильность 4.13% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDEX | IARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.75% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 13.70% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.81% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.89% | -2.26% |
Сравнение комиссий INDEX и IARCX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и IARCX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IARCX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IARCX Invesco Real Estate Fund | 4.32% | 5.26% | 3.66% | 2.50% | 9.87% | 4.94% | 6.58% | 7.98% | 6.65% | 5.22% | 14.83% | 16.26% |
INDEX CYBER HORNET S&P 500 | 0.92% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDEX and IARCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IARCX has higher volatility (4.19%) compared to INDEX (4.13%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs IARCX's -82.76%.
INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDEX и IARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор