PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с IARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с IARCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) and IARCX (Invesco Real Estate Fund) are both mutual funds - INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while IARCX is a REIT fund managed by Invesco. Over the past 10 years, INDEX returned 13.05%/yr vs 3.39%/yr for IARCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDEX charges 0.25%/yr vs 1.98%/yr for IARCX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и IARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDEX показывает доходность 10.72%, а IARCX немного ниже – 10.56%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции IARCX по среднегодовой доходности: 13.05% против 3.39% соответственно.

INDEX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.34%
10 лет*
13.05%

IARCX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.80%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.02%
1 год
8.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
0.57%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и IARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		10.72%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
IARCX
Invesco Real Estate Fund		10.56%-0.91%1.03%7.95%-25.40%39.81%-11.68%26.50%-6.36%7.61%

Correlation

The correlation between INDEX and IARCX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between INDEX and IARCX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Invesco Real Estate Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE
Часто сравнивают с IARCX:
IARCX с ^GSPCIARCX с VNQIARCX с ACWIIARCX с FTECIARCX с JPMIARCX с XLREIARCX с PFFR

Доходность на риск

INDEX vs. IARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IARCX
Ранг доходности на риск IARCX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IARCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c IARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXIARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.65

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
0.94

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.04

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

2.92

+11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. IARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа IARCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и IARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXIARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.65

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок INDEX и IARCX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки IARCX в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и IARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXIARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-82.76%

+43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.18%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.05%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-34.83%

+13.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-42.45%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.87%

+10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-36.14%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.91%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и IARCX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 2.93%, в то время как у Invesco Real Estate Fund (IARCX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXIARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.97%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.59%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

13.13%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

18.73%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.84%

-2.19%

Сравнение комиссий INDEX и IARCX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и IARCX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности IARCX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IARCX
Invesco Real Estate Fund		4.65%5.26%3.66%2.50%9.87%4.94%6.58%7.98%6.65%5.22%14.83%16.26%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.94%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDEX and IARCX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IARCX has higher volatility (3.97%) compared to INDEX (2.93%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs IARCX's -82.76%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и IARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор