Сравнение INDEX с IARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или IARCX.
Основные характеристики
| INDEX | IARCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.86% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 40.45% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | -7.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.37% | -3.77% |
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.21 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 21.11 | 4.62 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 4.82% |
| Дневная вол-ть | 12.53% | 16.63% |
| Макс. просадка | -38.82% | -82.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -57.67% |
Корреляция
Корреляция между INDEX и IARCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INDEX и IARCX
С начала года, INDEX показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у IARCX с доходностью 7.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и IARCX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INDEX c IARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и IARCX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IARCX в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.23% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
IARCX Invesco Real Estate Fund | 1.41% | 1.31% | 0.09% | 0.17% | 0.76% | 0.82% | 0.65% | 0.39% | 1.11% | 0.43% | 0.14% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и IARCX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки IARCX в -82.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и IARCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и IARCX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 3.91%, в то время как у Invesco Real Estate Fund (IARCX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.