PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INDEX с IARCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INDEX и IARCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INDEX с IARCX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IARCX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 мая 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INDEX или IARCX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и IARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INDEX:

0.69

IARCX:

0.57

Коэф-т Сортино

INDEX:

0.99

IARCX:

0.92

Коэф-т Омега

INDEX:

1.14

IARCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

INDEX:

0.64

IARCX:

0.39

Коэф-т Мартина

INDEX:

2.42

IARCX:

1.66

Индекс Язвы

INDEX:

4.96%

IARCX:

6.30%

Дневная вол-ть

INDEX:

19.76%

IARCX:

17.61%

Макс. просадка

INDEX:

-38.82%

IARCX:

-81.73%

Текущая просадка

INDEX:

-3.48%

IARCX:

-17.56%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IARCX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции IARCX по среднегодовой доходности: 9.71% против 3.53% соответственно.

INDEX

С начала года

0.94%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.03%

1 год

13.49%

3 года

9.23%

5 лет

14.46%

10 лет

9.71%

IARCX

С начала года

1.32%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-6.67%

1 год

9.90%

3 года

-1.67%

5 лет

4.10%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Invesco Real Estate Fund

Сравнение комиссий INDEX и IARCX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IARCX в 1.98%.

IARCX
Invesco Real Estate Fund
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INDEX и IARCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
IARCX
Ранг риск-скорректированной доходности IARCX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IARCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IARCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IARCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IARCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IARCX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INDEX c IARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Invesco Real Estate Fund (IARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IARCX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и IARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и IARCX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IARCX в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.95%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.22%3.22%3.06%0.00%
IARCX
Invesco Real Estate Fund		3.58%3.67%2.50%9.88%4.94%6.58%8.19%6.65%5.22%15.57%16.26%4.18%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и IARCX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки IARCX в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и IARCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и IARCX

Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Invesco Real Estate Fund (IARCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...