PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с NULG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и NULG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCG и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.91%
261.61%
IMCG
NULG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.42

NULG:

0.46

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.73

NULG:

0.80

Коэф-т Омега

IMCG:

1.10

NULG:

1.11

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.40

NULG:

0.49

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.48

NULG:

1.67

Индекс Язвы

IMCG:

5.92%

NULG:

6.51%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

NULG:

23.93%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

NULG:

-36.17%

Текущая просадка

IMCG:

-12.29%

NULG:

-12.93%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у NULG с доходностью -7.93%.


IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

NULG

С начала года

-7.93%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

-5.99%

1 год

9.23%

5 лет

17.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и NULG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NULG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NULG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NULG: 0.25%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и NULG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

NULG
Ранг риск-скорректированной доходности NULG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NULG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.42
NULG: 0.46
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.73
NULG: 0.80
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCG: 1.10
NULG: 1.11
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.40
NULG: 0.49
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.48
NULG: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULG равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
IMCG
NULG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и NULG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности NULG в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
0.17%0.16%0.43%0.40%5.08%2.69%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и NULG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и NULG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.29%
-12.93%
IMCG
NULG

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и NULG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 14.35%, в то время как у Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NULG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
15.53%
IMCG
NULG