PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с NULG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с NULG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG).

IMCG и NULG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. NULG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и NULG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и NULG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		-6.02%14.07%23.75%42.71%-28.43%28.06%39.58%39.23%0.31%24.57%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у NULG с доходностью -6.02%.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

NULG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.41%
1 год
16.64%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с NULG:
NULG с VUGNULG с VOONULG с NUMGNULG с NULVNULG с NUMVNULG с SCHGNULG с QQQ

Сравнение комиссий IMCG и NULG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NULG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. NULG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NULG
Ранг доходности на риск NULG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c NULG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGNULGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.06

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. NULG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULG равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и NULG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGNULGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.78

-0.28

Корреляция

Корреляция между IMCG и NULG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и NULG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности NULG в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF		0.12%0.11%0.16%0.43%0.40%5.08%2.68%1.10%3.73%0.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и NULG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки NULG в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и NULG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGNULGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-36.17%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.50%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-36.17%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-10.24%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-6.94%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.33%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и NULG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) имеют волатильность 7.19% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGNULGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.14%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.56%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.25%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

21.46%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.46%

-1.02%