PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IMCG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.72% против 16.95% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IMCG и SCHG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.76

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.09

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

3.71

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.79

-0.29

Корреляция

Корреляция между IMCG и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и SCHG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и SCHG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-34.59%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-16.41%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-34.59%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-34.59%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-12.51%

+6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-5.22%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.84%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и SCHG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.77%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.54%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.45%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

22.31%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.51%

-1.07%