PortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCG и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
536.67%
802.11%
IMCG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCG:

0.42

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

IMCG:

0.73

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

IMCG:

1.10

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMCG:

0.40

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

IMCG:

1.48

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

IMCG:

5.92%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

IMCG:

20.79%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

IMCG:

-58.96%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

IMCG:

-12.29%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.72% соответственно.


IMCG

С начала года

-5.62%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-2.94%

1 год

7.16%

5 лет

12.33%

10 лет

10.42%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCG и SCHG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCG, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCG: 0.42
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино IMCG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCG: 0.73
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега IMCG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IMCG: 1.10
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара IMCG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCG: 0.40
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина IMCG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCG: 1.48
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.56
IMCG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и SCHG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и SCHG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.29%
-14.31%
IMCG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и SCHG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 14.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.35%
16.65%
IMCG
SCHG