Сравнение IMCG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IMCG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCG или SCHG.
Основные характеристики
| IMCG | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.61% | 12.11% |
| Дох-ть за 1 год | 23.40% | 39.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 12.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 18.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 15.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 14.61% | 15.77% |
| Макс. просадка | -58.96% | -34.59% |
| Current Drawdown | -8.21% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между IMCG и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и SCHG
С начала года, IMCG показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.83% против 15.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и SCHG
IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и SCHG
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и SCHG
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и SCHG
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.