PortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMCB и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.49%
354.53%
IMCB
VOE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.37

VOE:

0.39

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.65

VOE:

0.65

Коэф-т Омега

IMCB:

1.09

VOE:

1.09

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.35

VOE:

0.35

Коэф-т Мартина

IMCB:

1.31

VOE:

1.23

Индекс Язвы

IMCB:

5.25%

VOE:

5.23%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.43%

VOE:

16.63%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

IMCB:

-11.17%

VOE:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.79% соответственно.


IMCB

С начала года

-4.52%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.63%

1 год

5.49%

5 лет

13.59%

10 лет

8.21%

VOE

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-6.26%

1 год

5.72%

5 лет

14.70%

10 лет

7.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IMCB и VOE

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOE: 0.07%
График комиссии IMCB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCB: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMCB, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IMCB: 0.37
VOE: 0.39
Коэффициент Сортино IMCB, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IMCB: 0.65
VOE: 0.65
Коэффициент Омега IMCB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMCB: 1.09
VOE: 1.09
Коэффициент Кальмара IMCB, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IMCB: 0.35
VOE: 0.35
Коэффициент Мартина IMCB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IMCB: 1.31
VOE: 1.23

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.39
IMCB
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VOE

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VOE в 2.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.53%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.41%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VOE

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.17%
-10.72%
IMCB
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VOE

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.17%
11.96%
IMCB
VOE