PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMCB с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCB с VOE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

IMCB и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или VOE.

Корреляция

Корреляция между IMCB и VOE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMCB:

0.57

VOE:

0.49

Коэф-т Сортино

IMCB:

0.98

VOE:

0.84

Коэф-т Омега

IMCB:

1.14

VOE:

1.11

Коэф-т Кальмара

IMCB:

0.57

VOE:

0.47

Коэф-т Мартина

IMCB:

2.00

VOE:

1.52

Индекс Язвы

IMCB:

5.67%

VOE:

5.70%

Дневная вол-ть

IMCB:

18.64%

VOE:

16.78%

Макс. просадка

IMCB:

-58.80%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

IMCB:

-3.72%

VOE:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 8.88% против 8.24% соответственно.

IMCB

С начала года

3.48%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

0.58%

1 год

10.43%

5 лет

14.43%

10 лет

8.88%

VOE

С начала года

2.13%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-2.13%

1 год

7.99%

5 лет

15.14%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMCB и VOE

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VOE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMCB и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг риск-скорректированной доходности IMCB, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMCB c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VOE

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VOE в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%1.40%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.28%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VOE

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VOE

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...