Сравнение ILTB с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
ILTB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или VGIT.
Основные характеристики
| ILTB | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | 1.22% |
| Дох-ть за 1 год | 10.49% | 4.73% |
| Дох-ть за 3 года | -7.44% | -1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.29% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.85% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.26 | 3.64 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 5.09% |
| Макс. просадка | -36.88% | -16.05% |
| Текущая просадка | -25.48% | -8.80% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и VGIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и VGIT
С начала года, ILTB показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.85% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и VGIT
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и VGIT
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VGIT в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.79% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и VGIT
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и VGIT
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.