PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и VGIT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ILTB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.84%
38.04%
ILTB
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.50

VGIT:

1.67

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.75

VGIT:

2.58

Коэф-т Омега

ILTB:

1.09

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

ILTB:

0.19

VGIT:

0.61

Коэф-т Мартина

ILTB:

1.11

VGIT:

3.98

Индекс Язвы

ILTB:

5.15%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.53%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

ILTB:

-25.42%

VGIT:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILTB имеют среднегодовую доходность 1.31%, а акции VGIT немного отстают с 1.26%.


ILTB

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.57%

1 год

7.01%

5 лет

-4.26%

10 лет

1.31%

VGIT

С начала года

3.57%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

2.79%

1 год

8.10%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILTB и VGIT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILTB: 0.50
VGIT: 1.67
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILTB: 0.75
VGIT: 2.58
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILTB: 1.09
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILTB: 0.19
VGIT: 0.61
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILTB: 1.11
VGIT: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.67
ILTB
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и VGIT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VGIT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.89%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.69%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и VGIT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.42%
-5.39%
ILTB
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и VGIT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.62%
1.81%
ILTB
VGIT