PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с VGIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

ILTB и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.31% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с DIALILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR

Сравнение комиссий ILTB и VGIT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

ILTB vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBVGITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.01

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.52

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.68

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

5.15

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.01

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между ILTB и VGIT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и VGIT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VGIT в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и VGIT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VGIT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-16.05%

-20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-2.42%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-15.02%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-16.05%

-20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-2.04%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-3.53%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.79%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и VGIT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.33%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

2.28%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

3.81%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

5.36%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

4.50%

+7.05%