PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCG с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

ILCG и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 15.74% против 16.75% соответственно.

ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с IWP
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий ILCG и VONG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF

Доходность на риск

ILCG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.84

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.16

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.30

Корреляция

Корреляция между ILCG и VONG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VONG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что сопоставимо с доходностью VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VONG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-32.72%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.23%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-32.72%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.72%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-12.29%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.90%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.78%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VONG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.81%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.37%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

22.42%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

21.35%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

20.82%

+0.64%