PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 18.15%/yr vs 18.61%/yr for VONG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 18.15%, а акции VONG немного впереди с 18.61%.

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between ILCG and VONG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between ILCG and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и VONG

Секторы
ILCG
VONG

Технологии

49.8%
51.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.2%

Промышленность

8.3%
5.7%

Финансовые услуги

6.0%
5.3%

Здравоохранение

5.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.7%

Недвижимость

1.4%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Коммунальные услуги

0.8%
0.3%

Энергетика

0.5%
0.4%

Технологии

ILCG
49.8%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
VONG
13.2%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
VONG
13.2%

Промышленность

ILCG
8.3%
VONG
5.7%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
VONG
5.3%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
VONG
7.1%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
VONG
2.7%

Недвижимость

ILCG
1.4%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
VONG
0.3%

Энергетика

ILCG
0.5%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

ILCG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.68

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

5.34

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VONG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-32.72%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.23%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-23.27%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-32.72%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.72%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.66%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.88%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.83%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VONG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.60%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

11.61%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.37%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

21.33%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

20.87%

+0.66%

Сравнение комиссий ILCG и VONG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VONG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ILCG and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.40%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.61% vs 18.15% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.61% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.40% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.06% for VONG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор