PortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCG и VONG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
670.67%
730.72%
ILCG
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCG:

0.56

VONG:

0.53

Коэф-т Сортино

ILCG:

0.94

VONG:

0.90

Коэф-т Омега

ILCG:

1.13

VONG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ILCG:

0.61

VONG:

0.57

Коэф-т Мартина

ILCG:

2.17

VONG:

2.02

Индекс Язвы

ILCG:

6.54%

VONG:

6.56%

Дневная вол-ть

ILCG:

25.13%

VONG:

24.85%

Макс. просадка

ILCG:

-52.98%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

ILCG:

-13.84%

VONG:

-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -9.39%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции ILCG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 13.64% против 14.76% соответственно.


ILCG

С начала года

-9.39%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-5.19%

1 год

12.41%

5 лет

14.92%

10 лет

13.64%

VONG

С начала года

-10.33%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-5.47%

1 год

11.61%

5 лет

17.33%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCG и VONG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONG: 0.08%
График комиссии ILCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILCG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCG и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг риск-скорректированной доходности ILCG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILCG, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILCG: 0.56
VONG: 0.53
Коэффициент Сортино ILCG, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILCG: 0.94
VONG: 0.90
Коэффициент Омега ILCG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILCG: 1.13
VONG: 1.13
Коэффициент Кальмара ILCG, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILCG: 0.61
VONG: 0.57
Коэффициент Мартина ILCG, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILCG: 2.17
VONG: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.53
ILCG
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VONG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VONG в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.55%0.50%0.69%0.76%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%0.87%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.60%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VONG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.84%
-13.98%
ILCG
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VONG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 16.54% и 16.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
16.67%
ILCG
VONG