PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с VONG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while VONG tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCG returned 17.54%/yr vs 17.86%/yr for VONG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCG имеют среднегодовую доходность 17.54%, а акции VONG немного впереди с 17.86%.

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

Сравнение доходности по годам ILCG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between ILCG and VONG is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between ILCG and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и VONG

Секторы
ILCG
VONG

Технологии

54.1%
54.3%

Промышленность

10.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.4%

Здравоохранение

5.3%
5.4%

Финансовые услуги

4.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.6%
1.2%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Энергетика

0.7%
0.5%

Технологии

ILCG
54.1%
VONG
54.3%

Промышленность

ILCG
10.9%
VONG
9.0%

Коммуникационные услуги

ILCG
9.7%
VONG
16.2%

Потребительский циклический сектор

ILCG
9.2%
VONG
8.4%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
VONG
5.4%

Финансовые услуги

ILCG
4.7%
VONG
4.2%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
VONG
1.2%

Недвижимость

ILCG
1.5%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

ILCG
1.4%
VONG
0.3%

Коммунальные услуги

ILCG
0.9%
VONG
0.3%

Энергетика

ILCG
0.7%
VONG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

ILCG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCGVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.80

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.21

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

2.59

+1.07

ILCG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCG и VONG

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-32.72%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-16.23%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-23.27%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-32.72%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-32.72%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.62%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.89%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.44%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и VONG

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеют волатильность 6.66% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.96%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.28%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

17.57%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

21.70%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.04%

+0.68%

Сравнение комиссий ILCG и VONG

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и VONG

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VONG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ILCG and VONG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONG has higher volatility (6.96%) compared to ILCG (6.66%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.86% vs 17.54% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.86% return vs 17.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for VONG.

VONG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.41% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.06% for VONG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор