Сравнение IJS с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IJS и FISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJS и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 11.08% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и FISVX
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJS vs. FISVX — Ранг доходности на риск
IJS
FISVX
Сравнение IJS c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.86 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.02 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.01 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJS и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и FISVX
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FISVX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и FISVX
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и FISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -44.66% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -13.82% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -26.50% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -5.37% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.58% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и FISVX
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.34% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 13.12% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 22.07% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 21.82% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 26.96% | -3.35% |