Сравнение IJS с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или FISVX.
Основные характеристики
| IJS | FISVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.87% | -0.21% |
| Дох-ть за 1 год | 14.34% | 22.60% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 0.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 21.25% | 20.95% |
| Макс. просадка | -60.11% | -44.66% |
| Current Drawdown | -7.35% | -7.40% |
Корреляция
Корреляция между IJS и FISVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и FISVX
С начала года, IJS показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью -0.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и FISVX
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и FISVX
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FISVX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.52% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.07% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и FISVX
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и FISVX
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 5.97% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.