Сравнение IJS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IJS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VT.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VT
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.20% соответственно.
IJS
10.20%
2.25%
11.09%
26.71%
9.17%
8.58%
VT
16.65%
-1.27%
6.28%
24.82%
10.82%
9.20%
Основные характеристики
| IJS | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 13.62 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 11.64% |
| Макс. просадка | -60.11% | -50.27% |
| Текущая просадка | -4.32% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и VT
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJS и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VT
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VT в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.44% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.87% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VT
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VT
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.