Сравнение IJS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IJS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VT.
Основные характеристики
| IJS | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.10% | 3.35% |
| Дох-ть за 1 год | 6.59% | 16.58% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | 3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.21% | 9.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.34% | 8.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 21.43% | 11.67% |
| Макс. просадка | -60.11% | -50.27% |
| Current Drawdown | -9.50% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между IJS и VT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VT
С начала года, IJS показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.34% против 8.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и VT
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VT
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VT в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.56% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.15% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VT
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VT
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.