PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VT

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

IJS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.66% соответственно.

IJS

1 день
0.22%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.54%
1 год
37.59%
3 года*
10.12%
5 лет*
4.81%
10 лет*
9.52%

VT

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.25%
1 год
34.33%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.77%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.97%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Корреляция

Корреляция между IJS и VT составляет 0.80 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий IJS и VT

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

IJS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.86

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.47

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.24

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IJS и VT

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-50.27%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.67%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-26.38%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-34.24%

-13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.19%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.08%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.60%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VT

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.09%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.99%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

17.26%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

15.97%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.20%

+6.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VT

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%