Сравнение IJR с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
IJR и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJR и IJT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у IJT с доходностью 4.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции IJT немного впереди с 10.08%.
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
IJT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJT
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJR vs. IJT — Ранг доходности на риск
IJR
IJT
Сравнение IJR c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | IJT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.55 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJR и IJT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJT
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IJT в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJT
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJR | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -57.61% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.08% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -29.24% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -42.03% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.50% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.37% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.40% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJT
Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 6.23%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJR | IJT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.29% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.15% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 22.20% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.55% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 23.00% | -0.10% |