PortfoliosLab logo
Сравнение IJR с IJT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и IJT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IJR и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
731.19%
680.06%
IJR
IJT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

0.03

IJT:

0.07

Коэф-т Сортино

IJR:

0.22

IJT:

0.27

Коэф-т Омега

IJR:

1.03

IJT:

1.03

Коэф-т Кальмара

IJR:

0.03

IJT:

0.06

Коэф-т Мартина

IJR:

0.08

IJT:

0.17

Индекс Язвы

IJR:

9.25%

IJT:

9.23%

Дневная вол-ть

IJR:

23.68%

IJT:

23.90%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

IJT:

-57.61%

Текущая просадка

IJR:

-18.11%

IJT:

-16.50%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.08% соответственно.


IJR

С начала года

-10.31%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-1.85%

5 лет

12.97%

10 лет

7.54%

IJT

С начала года

-7.31%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-6.89%

1 год

-0.91%

5 лет

11.88%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJR и IJT

IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJT: 0.25%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и IJT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IJT
Ранг риск-скорректированной доходности IJT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJR: 0.03
IJT: 0.07
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJR: 0.22
IJT: 0.27
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJR: 1.03
IJT: 1.03
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJR: 0.03
IJT: 0.06
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJR: 0.08
IJT: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IJT равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.07
IJR
IJT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IJT

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности IJT в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.29%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
1.17%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IJR и IJT

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.11%
-16.50%
IJR
IJT

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IJT

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 14.54% и 14.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.54%
14.31%
IJR
IJT