Сравнение IJR с IJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT).
IJR и IJT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJR или IJT.
Основные характеристики
| IJR | IJT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.05% | 0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 15.82% | 20.07% |
| Дох-ть за 3 года | -0.11% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 7.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.62% | 9.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 19.55% | 18.21% |
| Макс. просадка | -58.15% | -57.61% |
| Current Drawdown | -8.74% | -10.49% |
Корреляция
Корреляция между IJR и IJT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJR и IJT
С начала года, IJR показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у IJT с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям IJT по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJR и IJT
IJR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJR c IJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и IJT
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IJT в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.96% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% | 0.78% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок IJR и IJT
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и IJT
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.