PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с IJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с IJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while IJT is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJR returned 10.68%/yr vs 10.78%/yr for IJT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJR charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for IJT.

Доходность

Сравнение доходности IJR и IJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJR показывает доходность 16.89%, а IJT немного ниже – 16.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции IJT немного впереди с 10.78%.

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%

IJT

1 день
1.31%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.02%
1 год
28.27%
3 года*
15.66%
5 лет*
5.70%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и IJT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		16.88%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%

Correlation

The correlation between IJR and IJT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.97

The correlation between IJR and IJT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJR и IJT

Секторы
IJR
IJT

Финансовые услуги

16.8%
13.6%

Промышленность

15.5%
20.0%

Технологии

15.5%
20.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
9.8%

Здравоохранение

11.1%
14.5%

Недвижимость

7.6%
6.3%

Энергетика

5.9%
4.9%

Сырьевые материалы

5.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.9%

Финансовые услуги

IJR
16.8%
IJT
13.6%

Промышленность

IJR
15.5%
IJT
20.0%

Технологии

IJR
15.5%
IJT
20.1%

Потребительский циклический сектор

IJR
13.4%
IJT
9.8%

Здравоохранение

IJR
11.1%
IJT
14.5%

Недвижимость

IJR
7.6%
IJT
6.3%

Энергетика

IJR
5.9%
IJT
4.9%

Сырьевые материалы

IJR
5.1%
IJT
2.8%

Коммуникационные услуги

IJR
3.6%
IJT
2.7%

Потребительский защитный сектор

IJR
3.5%
IJT
2.8%

Коммунальные услуги

IJR
2.0%
IJT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с IJT:
IJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQIJT с SCHA

Доходность на риск

IJR vs. IJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c IJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJRIJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.62

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.38

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.13

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

10.85

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJR vs. IJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и IJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJRIJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IJR и IJT

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке IJT в -57.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и IJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRIJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-57.61%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.08%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-27.41%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-29.24%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-42.03%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-10.31%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и IJT

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеют волатильность 4.42% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRIJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.53%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.57%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

21.50%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

23.02%

-0.12%

Сравнение комиссий IJR и IJT

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и IJT

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности IJT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.76%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IJR and IJT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJT has higher volatility (4.49%) compared to IJR (4.42%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs IJT's -57.61%.

On 10-year performance, IJT leads with 10.78% vs 10.68% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJT has performed better with a 10.78% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.76% for IJT.

IJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while IJT is Small Cap Growth Equities. IJR tracks S&P SmallCap 600 Index, while IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. Their fees differ too: 0.06% for IJR and 0.18% for IJT.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и IJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор