PortfoliosLab logo
Сравнение IJR с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и VBK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IJR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

-0.03

VBK:

0.26

Коэф-т Сортино

IJR:

0.13

VBK:

0.47

Коэф-т Омега

IJR:

1.02

VBK:

1.06

Коэф-т Кальмара

IJR:

-0.03

VBK:

0.18

Коэф-т Мартина

IJR:

-0.08

VBK:

0.55

Индекс Язвы

IJR:

10.24%

VBK:

9.22%

Дневная вол-ть

IJR:

24.21%

VBK:

24.90%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

IJR:

-16.25%

VBK:

-13.02%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -5.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 7.58%, а акции VBK немного впереди с 7.71%.


IJR

С начала года

-8.27%

1 месяц

5.23%

6 месяцев

-15.69%

1 год

-0.80%

3 года

3.04%

5 лет

11.49%

10 лет

7.58%

VBK

С начала года

-5.65%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-12.29%

1 год

6.39%

3 года

7.87%

5 лет

6.93%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IJR и VBK

И IJR, и VBK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и VBK

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VBK в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.24%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.57%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IJR и VBK

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VBK.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и VBK

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеют волатильность 6.57% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...