PortfoliosLab logo
Сравнение IJR с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJR и VBK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IJR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
489.66%
500.77%
IJR
VBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJR:

0.03

VBK:

0.27

Коэф-т Сортино

IJR:

0.22

VBK:

0.55

Коэф-т Омега

IJR:

1.03

VBK:

1.07

Коэф-т Кальмара

IJR:

0.03

VBK:

0.24

Коэф-т Мартина

IJR:

0.08

VBK:

0.77

Индекс Язвы

IJR:

9.25%

VBK:

8.54%

Дневная вол-ть

IJR:

23.68%

VBK:

24.57%

Макс. просадка

IJR:

-58.15%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

IJR:

-18.11%

VBK:

-15.53%

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность -10.31%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью -8.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJR имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции VBK немного впереди с 7.68%.


IJR

С начала года

-10.31%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

-8.73%

1 год

-1.85%

5 лет

12.97%

10 лет

7.54%

VBK

С начала года

-8.39%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-4.24%

1 год

3.87%

5 лет

8.69%

10 лет

7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJR и VBK

И IJR, и VBK имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJR и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJR: 0.03
VBK: 0.27
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJR: 0.22
VBK: 0.55
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJR: 1.03
VBK: 1.07
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJR: 0.03
VBK: 0.24
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJR: 0.08
VBK: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VBK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.03
0.27
IJR
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и VBK

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VBK в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.29%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.59%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IJR и VBK

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.11%
-15.53%
IJR
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и VBK

Текущая волатильность для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) составляет 14.54%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что IJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.54%
16.00%
IJR
VBK