PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGSB и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
4.38%
IGSB
ANGL

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.17% против 6.04% соответственно.


IGSB

С начала года

4.60%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.59%

1 год

7.36%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.17%

ANGL

С начала года

6.18%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

4.39%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

5.15%

10 лет (среднегодовая)

6.04%

Основные характеристики


IGSBANGL
Коэф-т Шарпа2.942.29
Коэф-т Сортино4.663.50
Коэф-т Омега1.601.44
Коэф-т Кальмара2.321.34
Коэф-т Мартина16.8715.20
Индекс Язвы0.44%0.74%
Дневная вол-ть2.53%4.93%
Макс. просадка-13.38%-35.07%
Текущая просадка-0.93%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и ANGL

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IGSB и ANGL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.942.29
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.663.50
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.44
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.321.34
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.8715.20
IGSB
ANGL

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.29
IGSB
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и ANGL

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ANGL в 6.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.08%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и ANGL

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-0.55%
IGSB
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и ANGL

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.66%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.23%
IGSB
ANGL