PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IGSB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IGSBANGL
Дох-ть с нач. г.4.42%5.85%
Дох-ть за 1 год7.90%12.58%
Дох-ть за 3 года1.39%0.52%
Дох-ть за 5 лет2.06%4.97%
Дох-ть за 10 лет2.15%5.97%
Коэф-т Шарпа3.112.47
Коэф-т Сортино5.053.81
Коэф-т Омега1.651.48
Коэф-т Кальмара1.971.21
Коэф-т Мартина20.1416.93
Индекс Язвы0.40%0.74%
Дневная вол-ть2.60%5.07%
Макс. просадка-13.38%-35.07%
Текущая просадка-1.10%-0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IGSB и ANGL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IGSB и ANGL

С начала года, IGSB показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.15% против 5.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
4.31%
IGSB
ANGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и ANGL

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IGSB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 20.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.14
ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.93

Сравнение коэффициента Шарпа IGSB и ANGL

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.47
IGSB
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и ANGL

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности ANGL в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
3.91%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.10%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и ANGL

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.10%
-0.71%
IGSB
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и ANGL

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 0.51%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51%
1.10%
IGSB
ANGL