PortfoliosLab logo
Сравнение IGSB с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGSB и ANGL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGSB и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.61%
131.16%
IGSB
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGSB:

3.01

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

IGSB:

4.64

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

IGSB:

1.63

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

IGSB:

5.48

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

IGSB:

16.10

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

IGSB:

0.46%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

IGSB:

2.44%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

IGSB:

-13.38%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

IGSB:

-0.23%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, IGSB показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IGSB уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 2.35% против 5.68% соответственно.


IGSB

С начала года

2.19%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.29%

5 лет

2.34%

10 лет

2.35%

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGSB и ANGL

IGSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGSB и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGSB c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGSB: 3.01
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGSB: 4.64
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGSB: 1.63
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGSB: 5.48
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 16.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGSB: 16.10
ANGL: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа IGSB на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGSB и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.01
0.98
IGSB
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGSB и ANGL

Дивидендная доходность IGSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности ANGL в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок IGSB и ANGL

Максимальная просадка IGSB за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGSB и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23%
-2.01%
IGSB
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности IGSB и ANGL

Текущая волатильность для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) составляет 1.33%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что IGSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33%
5.02%
IGSB
ANGL