PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGRO с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGRO с VGK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

IGRO и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или VGK.

Корреляция

Корреляция между IGRO и VGK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGRO:

0.95

VGK:

0.59

Коэф-т Сортино

IGRO:

1.45

VGK:

1.10

Коэф-т Омега

IGRO:

1.20

VGK:

1.15

Коэф-т Кальмара

IGRO:

1.37

VGK:

0.88

Коэф-т Мартина

IGRO:

3.37

VGK:

2.47

Индекс Язвы

IGRO:

4.52%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

IGRO:

15.02%

VGK:

17.80%

Макс. просадка

IGRO:

-36.25%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

IGRO:

0.00%

VGK:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 18.84%.

IGRO

С начала года

12.91%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

9.63%

1 год

14.08%

5 лет

13.44%

10 лет

N/A

VGK

С начала года

18.84%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

17.44%

1 год

10.41%

5 лет

14.61%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGRO и VGK

IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGRO и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGRO c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и VGK

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VGK в 2.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.13%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и VGK

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и VGK

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...