PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGRO и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и VGK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.57%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-0.95%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью -0.95%.


IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*

VGK

1 день
3.21%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
4.76%
1 год
21.14%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.68%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Dividend Growth ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Сравнение комиссий IGRO и VGK

IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGRO vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGROVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.73

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.64

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.32

+0.68

IGRO vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGROVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.26

+0.25

Корреляция

Корреляция между IGRO и VGK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и VGK

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VGK в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.00%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и VGK

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VGK.


Загрузка...

Показатели просадок


IGROVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-63.61%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.09%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-32.74%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-8.48%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.43%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.14%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и VGK

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGROVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.72%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

10.96%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

17.62%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.72%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.88%

-1.99%