PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGRO с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 8.49%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGRO показывает доходность 5.91%, а VGK немного ниже – 5.62%. За последние 10 лет акции IGRO уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.26% соответственно.

IGRO

1 день
-0.85%
1 месяц
0.87%
С начала года
5.91%
6 месяцев
8.22%
1 год
13.91%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.49%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGRO и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		5.91%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between IGRO and VGK is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.82

The correlation between IGRO and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и VGK

Секторы
IGRO
VGK

Финансовые услуги

32.0%
23.9%

Промышленность

14.8%
19.5%

Здравоохранение

12.6%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.5%

Технологии

7.8%
8.3%

Коммунальные услуги

7.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

3.6%
5.4%

Энергетика

2.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.3%

Недвижимость

0.6%
1.5%

Финансовые услуги

IGRO
32.0%
VGK
23.9%

Промышленность

IGRO
14.8%
VGK
19.5%

Здравоохранение

IGRO
12.6%
VGK
12.1%

Потребительский защитный сектор

IGRO
10.1%
VGK
8.5%

Технологии

IGRO
7.8%
VGK
8.3%

Коммунальные услуги

IGRO
7.3%
VGK
4.8%

Потребительский циклический сектор

IGRO
6.7%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

IGRO
3.6%
VGK
5.4%

Энергетика

IGRO
2.6%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.9%
VGK
3.3%

Недвижимость

IGRO
0.6%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

IGRO vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGROVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.18

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.72

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.22

5.56

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGRO vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGROVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.28

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IGRO и VGK

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGROVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-63.61%

+27.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.09%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-14.31%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-32.74%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-37.24%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.41%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-13.34%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.25%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и VGK

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGROVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.73%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.78%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

15.40%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.90%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.96%

-2.10%

Сравнение комиссий IGRO и VGK

IGRO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и VGK

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.41%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IGRO and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to IGRO (3.60%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 8.49% for IGRO. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.41% for IGRO.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGK is Europe Equities. IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор