Сравнение IGRO с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
IGRO и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGRO или VGK.
Основные характеристики
| IGRO | VGK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.68% | 5.51% |
| Дох-ть за 1 год | 23.91% | 17.48% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 1.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 6.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 12.21 | 7.11 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 11.95% | 13.36% |
| Макс. просадка | -36.25% | -63.61% |
| Текущая просадка | -5.14% | -7.31% |
Корреляция
Корреляция между IGRO и VGK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGRO и VGK
С начала года, IGRO показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и VGK
IGRO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGRO c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и VGK
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VGK в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.50% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.05% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и VGK
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и VGK
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.