PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGM с CHPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGM с CHPS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

IGM и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или CHPS.

Корреляция

Корреляция между IGM и CHPS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IGM и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.62

CHPS:

-0.19

Коэф-т Сортино

IGM:

1.14

CHPS:

0.08

Коэф-т Омега

IGM:

1.16

CHPS:

1.01

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.77

CHPS:

-0.13

Коэф-т Мартина

IGM:

2.48

CHPS:

-0.28

Индекс Язвы

IGM:

8.20%

CHPS:

18.39%

Дневная вол-ть

IGM:

29.11%

CHPS:

38.96%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

CHPS:

-39.44%

Текущая просадка

IGM:

-4.49%

CHPS:

-18.43%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 2.32%.

IGM

С начала года

1.47%

1 месяц

21.77%

6 месяцев

5.15%

1 год

18.04%

5 лет

19.83%

10 лет

19.81%

CHPS

С начала года

2.32%

1 месяц

24.35%

6 месяцев

3.58%

1 год

-6.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IGM и CHPS

IGM берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и CHPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг риск-скорректированной доходности CHPS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CHPS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и CHPS

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CHPS в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.23%0.22%0.52%0.53%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%0.88%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		1.73%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGM и CHPS

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и CHPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и CHPS

Текущая волатильность для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) составляет 7.65%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что IGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...