Сравнение IGHG с FLOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT).
IGHG и FLOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FLOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и FLOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.74% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.97% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
FLOT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и FLOT
IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.
Доходность на риск
IGHG vs. FLOT — Ранг доходности на риск
IGHG
FLOT
Сравнение IGHG c FLOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | FLOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.64 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.95 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.88 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 22.41 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 2.27 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и FLOT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FLOT
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FLOT в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FLOT
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FLOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -13.54% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -1.57% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -2.36% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -13.54% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.16% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -0.21% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.20% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FLOT
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | FLOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.50% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 0.61% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 2.12% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 1.77% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 4.15% | +3.33% |