PortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGHG и FLOT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IGHG и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.63%
28.96%
IGHG
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGHG:

1.11

FLOT:

2.49

Коэф-т Сортино

IGHG:

1.58

FLOT:

3.13

Коэф-т Омега

IGHG:

1.21

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

IGHG:

1.46

FLOT:

3.39

Коэф-т Мартина

IGHG:

6.01

FLOT:

26.53

Индекс Язвы

IGHG:

0.91%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

IGHG:

4.95%

FLOT:

2.14%

Макс. просадка

IGHG:

-25.16%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

IGHG:

-1.24%

FLOT:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 3.78% против 2.52% соответственно.


IGHG

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.29%

5 лет

6.74%

10 лет

3.78%

FLOT

С начала года

1.19%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.33%

5 лет

3.65%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGHG и FLOT

IGHG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.


График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGHG и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGHG c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.11
FLOT: 2.49
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.58
FLOT: 3.13
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGHG: 1.21
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.46
FLOT: 3.39
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.01
FLOT: 26.53

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
2.49
IGHG
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и FLOT

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности FLOT в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.52%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и FLOT

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.04%
IGHG
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и FLOT

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IGHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
2.05%
IGHG
FLOT