Сравнение IGHG с HYXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU).
IGHG и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и HYXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и HYXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.36% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 8.60% | -7.71% | 19.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции IGHG превзошли акции HYXU по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.56% соответственно.
IGHG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 4.75%
HYXU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и HYXU
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYXU в 0.35%.
Доходность на риск
IGHG vs. HYXU — Ранг доходности на риск
IGHG
HYXU
Сравнение IGHG c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.32 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 7.85 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и HYXU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и HYXU
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности HYXU в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.18% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и HYXU
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и HYXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -32.45% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -3.50% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -32.45% | +23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | -32.45% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.07% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -8.68% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.48% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и HYXU
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.19%, в то время как у iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 2.09% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.18% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 7.06% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 10.06% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 10.54% | -3.06% |