PortfoliosLab logo
Сравнение IGHG с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGHG и FNGU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IGHG и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.61%
641.29%
IGHG
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGHG:

1.11

FNGU:

0.44

Коэф-т Сортино

IGHG:

1.58

FNGU:

1.21

Коэф-т Омега

IGHG:

1.21

FNGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

IGHG:

1.46

FNGU:

0.66

Коэф-т Мартина

IGHG:

6.01

FNGU:

1.64

Индекс Язвы

IGHG:

0.91%

FNGU:

25.41%

Дневная вол-ть

IGHG:

4.95%

FNGU:

94.16%

Макс. просадка

IGHG:

-25.16%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

IGHG:

-1.24%

FNGU:

-42.88%

Доходность по периодам

С начала года, IGHG показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -31.98%.


IGHG

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.29%

5 лет

6.74%

10 лет

3.78%

FNGU

С начала года

-31.98%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-11.52%

1 год

29.92%

5 лет

45.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGHG и FNGU

IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.


График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%
График комиссии IGHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGHG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGHG и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGHG
Ранг риск-скорректированной доходности IGHG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGHG c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGHG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGHG: 1.11
FNGU: 0.44
Коэффициент Сортино IGHG, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGHG: 1.58
FNGU: 1.21
Коэффициент Омега IGHG, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGHG: 1.21
FNGU: 1.16
Коэффициент Кальмара IGHG, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGHG: 1.46
FNGU: 0.66
Коэффициент Мартина IGHG, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGHG: 6.01
FNGU: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа IGHG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGHG и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.44
IGHG
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGHG и FNGU

Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
5.20%5.06%5.00%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%3.59%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGHG и FNGU

Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-42.88%
IGHG
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности IGHG и FNGU

Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 2.33%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 54.23%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33%
54.23%
IGHG
FNGU