Сравнение IGHG с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
IGHG и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGHG или FNGU.
Основные характеристики
| IGHG | FNGU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 120.95% |
| Дох-ть за 1 год | 10.54% | 178.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.55% | 63.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 19.93 | 11.71 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 17.24% |
| Дневная вол-ть | 4.20% | 71.25% |
| Макс. просадка | -25.16% | -92.34% |
| Текущая просадка | -0.19% | -8.04% |
Корреляция
Корреляция между IGHG и FNGU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FNGU
С начала года, IGHG показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 120.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и FNGU
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGHG c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FNGU
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.08% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% | 0.55% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FNGU
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FNGU
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.87%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.