Сравнение IGHG с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
IGHG и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGHG и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGHG и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 0.20% | 5.28% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IGHG показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
IGHG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.71%
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGHG и FNGU
IGHG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
IGHG vs. FNGU — Ранг доходности на риск
IGHG
FNGU
Сравнение IGHG c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGHG | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.23 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 0.92 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.38 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 1.00 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGHG | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.23 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.37 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между IGHG и FNGU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGHG и FNGU
Дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.19% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IGHG и FNGU
Максимальная просадка IGHG за все время составила -25.16%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGHG и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGHG | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -60.84% | +35.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -59.55% | +57.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -51.94% | +51.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -21.87% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 22.51% | -21.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGHG и FNGU
Текущая волатильность для ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) составляет 1.23%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что IGHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGHG | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 24.03% | -22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 44.97% | -42.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 77.71% | -73.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 80.80% | -75.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.48% | 80.80% | -73.32% |