PortfoliosLab logo
Сравнение IEO с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEO и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IEO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
117.33%
888.56%
IEO
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEO:

-0.72

ET:

0.70

Коэф-т Сортино

IEO:

-0.83

ET:

1.08

Коэф-т Омега

IEO:

0.88

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEO:

-0.68

ET:

0.74

Коэф-т Мартина

IEO:

-1.63

ET:

2.82

Индекс Язвы

IEO:

13.05%

ET:

6.46%

Дневная вол-ть

IEO:

29.80%

ET:

26.00%

Макс. просадка

IEO:

-79.17%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

IEO:

-24.00%

ET:

-15.88%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность -6.84%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -9.48%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.89% соответственно.


IEO

С начала года

-6.84%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-21.86%

5 лет

27.60%

10 лет

3.01%

ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.82%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.93%

5 лет

30.73%

10 лет

1.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEO, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEO: -0.72
ET: 0.70
Коэффициент Сортино IEO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEO: -0.83
ET: 1.08
Коэффициент Омега IEO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEO: 0.88
ET: 1.15
Коэффициент Кальмара IEO, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEO: -0.68
ET: 0.74
Коэффициент Мартина IEO, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEO: -1.63
ET: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.70
IEO
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и ET

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности ET в 7.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.76%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
ET
Energy Transfer LP
7.36%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IEO и ET

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.00%
-15.88%
IEO
ET

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и ET

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.15%
16.28%
IEO
ET