Сравнение IEO с ET
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, IEO returned 10.42%/yr vs 12.65%/yr for ET. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IEO и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.65% соответственно.
IEO
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 26.42%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 10.42%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам IEO и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.59% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between IEO and ET is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between IEO and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. ET — Ранг доходности на риск
IEO
ET
Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEO | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.77 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 3.90 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.89 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IEO и ET
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -87.81% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -10.02% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -25.82% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -72.82% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -4.12% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -25.75% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 4.55% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и ET
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 5.97% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 11.89% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.15% | 16.42% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 24.90% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 35.04% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и ET
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and ET have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (9.32%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs ET's -87.81%.
IEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор