Сравнение IEO с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET).
IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или ET.
Основные характеристики
| IEO | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 20.09% |
| Дох-ть за 1 год | 33.61% | 39.44% |
| Дох-ть за 3 года | 28.46% | 26.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.10% | 11.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.70% | 3.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 20.92% | 14.81% |
| Макс. просадка | -79.17% | -87.81% |
| Current Drawdown | -7.75% | -3.40% |
Корреляция
Корреляция между IEO и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IEO и ET
С начала года, IEO показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и ET
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности ET в 7.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.53% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% | 0.88% |
ET Energy Transfer LP | 7.90% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок IEO и ET
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и ET
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.