Сравнение IEO с ET
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, IEO returned 10.24%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IEO и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции ET немного впереди с 10.72%.
IEO
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 17.54%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 37.25%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 5.89%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $9.20M | $8.27M | $8.60M |
Сравнение доходности по годам IEO и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.08% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between IEO and ET is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between IEO and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. ET — Ранг доходности на риск
IEO
ET
Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.94 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 6.45 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и ET
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -87.81% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -8.07% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -72.82% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -0.39% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.12% | -25.57% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.67% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и ET
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.44% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 11.96% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 16.23% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 24.26% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 34.14% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и ET
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and ET have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (8.72%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор