PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с ET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET).

IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IEO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%-1.45%3.57%57.82%75.57%-32.77%9.63%-19.44%0.33%
ET
Energy Transfer LP		17.51%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции IEO уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 11.67% против 20.33% соответственно.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

ET

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.34%
1 год
9.61%
3 года*
24.91%
5 лет*
29.13%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с AMLP

Доходность на риск

IEO vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.41

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.72

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.60

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

1.67

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.35

-0.18

Корреляция

Корреляция между IEO и ET составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и ET

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ET в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
ET
Energy Transfer LP		6.97%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок IEO и ET

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-87.81%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-17.33%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-25.82%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

-72.82%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-3.30%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-25.95%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

6.24%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и ET

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.02%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

11.78%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

23.83%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

25.47%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

36.63%

-1.69%