Сравнение IEO с ET
IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, IEO returned 10.35%/yr vs 10.51%/yr for ET. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IEO и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEO показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 26.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEO имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции ET немного впереди с 10.51%.
IEO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 8.07%
- 6 месяцев
- 30.12%
- С начала года
- 34.63%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 22.38%
- 10 лет*
- 10.35%
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам IEO и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 34.63% | 2.15% | -1.45% | 3.57% | 57.82% | 75.57% | -32.77% | 9.63% | -19.44% | 0.33% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between IEO and ET is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between IEO and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEO vs. ET — Ранг доходности на риск
IEO
ET
Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEO | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.90 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.30 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEO и ET
Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -87.81% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -8.59% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.46% | -24.56% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.00% | -72.82% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -0.93% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.19% | -25.63% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.94% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEO и ET
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEO | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.37% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 12.38% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 16.37% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 24.56% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.92% | 34.32% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEO и ET
Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IEO and ET have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEO has higher volatility (6.61%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEO и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор