PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEO с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с ET

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET).

IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEO или ET.

Корреляция

Корреляция между IEO и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEO:

-0.35

ET:

0.81

Коэф-т Сортино

IEO:

-0.30

ET:

1.22

Коэф-т Омега

IEO:

0.96

ET:

1.17

Коэф-т Кальмара

IEO:

-0.35

ET:

0.89

Коэф-т Мартина

IEO:

-1.04

ET:

2.83

Индекс Язвы

IEO:

10.56%

ET:

7.70%

Дневная вол-ть

IEO:

30.13%

ET:

27.56%

Макс. просадка

IEO:

-79.17%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

IEO:

-17.84%

ET:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции IEO превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.92% соответственно.

IEO

С начала года

0.71%

1 месяц

13.34%

6 месяцев

-7.31%

1 год

-10.53%

5 лет

27.37%

10 лет

4.31%

ET

С начала года

-5.09%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

7.53%

1 год

22.07%

5 лет

30.96%

10 лет

1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEO и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг риск-скорректированной доходности IEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и ET

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности ET в 7.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.55%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%1.30%
ET
Energy Transfer LP		7.21%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IEO и ET

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и ET

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.93%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...