Сравнение IDU с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IDU и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или QUAL.
Основные характеристики
| IDU | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 13.22% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 35.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 10.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 13.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 12.42% |
| Макс. просадка | -53.88% | -34.06% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDU и QUAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и QUAL
С начала года, IDU показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.89% против 13.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и QUAL
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и QUAL
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QUAL в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.09% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и QUAL
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и QUAL
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 3.14%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.