Сравнение IDU с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IDU и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или QUAL.
Корреляция
Корреляция между IDU и QUAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и QUAL
Основные характеристики
IDU:
1.28
QUAL:
0.41
IDU:
1.77
QUAL:
0.70
IDU:
1.23
QUAL:
1.10
IDU:
2.13
QUAL:
0.42
IDU:
5.51
QUAL:
1.69
IDU:
3.80%
QUAL:
4.43%
IDU:
16.47%
QUAL:
18.23%
IDU:
-53.88%
QUAL:
-34.06%
IDU:
-3.55%
QUAL:
-9.76%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.75% соответственно.
IDU
5.10%
0.95%
0.25%
19.85%
9.65%
9.04%
QUAL
-5.60%
-3.25%
-6.20%
7.89%
15.22%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и QUAL
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и QUAL
IDU
QUAL
Сравнение IDU c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и QUAL
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности QUAL в 1.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.29% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.09% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и QUAL
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и QUAL
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 8.68%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.