Сравнение IDU с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IDU и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или QUAL.
Корреляция
Корреляция между IDU и QUAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и QUAL
Основные характеристики
IDU:
1.63
QUAL:
0.15
IDU:
2.27
QUAL:
0.29
IDU:
1.28
QUAL:
1.04
IDU:
2.05
QUAL:
0.19
IDU:
6.69
QUAL:
0.68
IDU:
3.56%
QUAL:
3.11%
IDU:
14.60%
QUAL:
14.22%
IDU:
-53.88%
QUAL:
-34.06%
IDU:
-2.43%
QUAL:
-11.44%
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -7.35%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.75% соответственно.
IDU
6.33%
2.05%
0.19%
24.11%
12.46%
9.10%
QUAL
-7.35%
-6.93%
-7.22%
2.10%
17.65%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и QUAL
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDU и QUAL
IDU
QUAL
Сравнение IDU c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и QUAL
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QUAL в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.27% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.11% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и QUAL
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и QUAL
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.39%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.