PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDU с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с QUAL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).

IDU и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или QUAL.

Корреляция

Корреляция между IDU и QUAL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDU и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.04

QUAL:

0.51

Коэф-т Сортино

IDU:

1.57

QUAL:

0.94

Коэф-т Омега

IDU:

1.20

QUAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.84

QUAL:

0.59

Коэф-т Мартина

IDU:

4.75

QUAL:

2.23

Индекс Язвы

IDU:

3.83%

QUAL:

4.77%

Дневная вол-ть

IDU:

16.49%

QUAL:

18.38%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

QUAL:

-34.06%

Текущая просадка

IDU:

0.00%

QUAL:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.38% соответственно.

IDU

С начала года

9.99%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.86%

5 лет

11.11%

10 лет

9.63%

QUAL

С начала года

0.82%

1 месяц

10.97%

6 месяцев

0.29%

1 год

9.34%

5 лет

15.52%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDU и QUAL

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

IDU
iShares U.S. Utilities ETF
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа QUAL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и QUAL

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности QUAL в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.19%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.02%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IDU и QUAL

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и QUAL

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.81%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...