Сравнение IDU с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
IDU и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности IDU и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 28.24%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.95% против 13.07% соответственно.
IDU
28.24%
-3.00%
10.57%
32.77%
7.87%
8.95%
QUAL
22.93%
-1.29%
9.02%
29.87%
14.64%
13.07%
Основные характеристики
| IDU | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 13.01 | 14.88 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 14.26% | 12.60% |
| Макс. просадка | -53.88% | -34.06% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и QUAL
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между IDU и QUAL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и QUAL
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности QUAL в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.12% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.01% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и QUAL
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и QUAL
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.