Сравнение IDU с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IDU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или ITOT.
Основные характеристики
| IDU | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 11.06% |
| Дох-ть за 1 год | 14.93% | 31.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.83% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 12.03% |
| Макс. просадка | -53.88% | -55.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDU и ITOT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDU и ITOT
С начала года, IDU показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.89% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и ITOT
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и ITOT
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ITOT в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.34% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.29% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и ITOT
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и ITOT
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 3.14%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.