PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDU с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDU с ITOT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

IDU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или ITOT.

Корреляция

Корреляция между IDU и ITOT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDU:

1.04

ITOT:

0.67

Коэф-т Сортино

IDU:

1.57

ITOT:

1.13

Коэф-т Омега

IDU:

1.20

ITOT:

1.17

Коэф-т Кальмара

IDU:

1.84

ITOT:

0.74

Коэф-т Мартина

IDU:

4.75

ITOT:

2.79

Индекс Язвы

IDU:

3.83%

ITOT:

5.16%

Дневная вол-ть

IDU:

16.49%

ITOT:

19.97%

Макс. просадка

IDU:

-53.88%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

IDU:

0.00%

ITOT:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.63% против 12.24% соответственно.

IDU

С начала года

9.99%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.86%

5 лет

11.11%

10 лет

9.63%

ITOT

С начала года

1.33%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

1.51%

1 год

13.16%

5 лет

16.28%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDU и ITOT

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

IDU
iShares U.S. Utilities ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDU и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и ITOT

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности ITOT в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.19%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.25%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IDU и ITOT

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и ITOT

Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.81%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...