Сравнение IDU с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
IDU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDU или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности IDU и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 29.26%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.67% соответственно.
IDU
29.26%
-1.92%
11.76%
33.62%
7.94%
9.04%
ITOT
24.15%
1.00%
11.81%
32.67%
14.82%
12.67%
Основные характеристики
| IDU | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.96 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 14.30% | 12.59% |
| Макс. просадка | -53.88% | -55.21% |
| Текущая просадка | -2.23% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и ITOT
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IDU и ITOT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDU c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и ITOT
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.10% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и ITOT
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и ITOT
iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.