PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDU с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDU (iShares U.S. Utilities ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDU returned 8.80%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDU charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности IDU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 8.80% против 15.01% соответственно.

IDU

1 день
0.60%
1 месяц
-4.84%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.25%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.17%
10 лет*
8.80%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDU и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.25%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between IDU and ITOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.52

Over the past year, the correlation between IDU and ITOT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IDU и ITOT

Секторы
IDU
ITOT

Коммунальные услуги

90.3%
2.3%

Промышленность

8.8%
9.5%

Энергетика

0.5%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.8%

Коммунальные услуги

IDU
90.3%
ITOT
2.3%

Промышленность

IDU
8.8%
ITOT
9.5%

Энергетика

IDU
0.5%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

IDU

-

ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

IDU

-

ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

IDU

-

ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

IDU

-

ITOT
4.7%

Финансовые услуги

IDU

-

ITOT
12.1%

Здравоохранение

IDU

-

ITOT
9.0%

Недвижимость

IDU

-

ITOT
2.4%

Технологии

IDU

-

ITOT
33.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Utilities ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

IDU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.37

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.24

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

3.25

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

14.92

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDU на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.37

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.57

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IDU и ITOT

Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-55.20%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.90%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-19.44%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-25.36%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.18%

-35.00%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.25%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-6.97%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.94%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IDU и ITOT

iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

2.94%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

9.14%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

12.19%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.35%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

18.26%

+0.46%

Сравнение комиссий IDU и ITOT

IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDU и ITOT

Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.23%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

IDU and ITOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDU has higher volatility (5.11%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, IDU dropped -53.88% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 8.80% for IDU. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IDU.

IDU has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.97% for ITOT.

IDU is categorized as Utilities Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.42% for IDU and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDU и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор