Сравнение IDMO с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.47% против 12.59% соответственно.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
VTSAX
23.58%
0.83%
11.42%
32.29%
14.64%
12.59%
Основные характеристики
| IDMO | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 16.47 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 12.55% |
| Макс. просадка | -39.37% | -55.34% |
| Текущая просадка | -3.31% | -2.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и VTSAX
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и VTSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и VTSAX
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VTSAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и VTSAX
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и VTSAX
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.10% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.