Сравнение IDMO с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между IDMO и VTSAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и VTSAX
Основные характеристики
IDMO:
0.48
VTSAX:
0.26
IDMO:
0.75
VTSAX:
0.44
IDMO:
1.09
VTSAX:
1.06
IDMO:
0.72
VTSAX:
0.32
IDMO:
2.58
VTSAX:
1.21
IDMO:
3.17%
VTSAX:
3.30%
IDMO:
17.14%
VTSAX:
15.16%
IDMO:
-39.36%
VTSAX:
-55.34%
IDMO:
-3.52%
VTSAX:
-12.61%
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 11.23% соответственно.
IDMO
8.41%
-0.59%
7.01%
7.63%
17.49%
8.32%
VTSAX
-8.57%
-6.76%
-5.11%
3.83%
18.23%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и VTSAX
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDMO и VTSAX
IDMO
VTSAX
Сравнение IDMO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и VTSAX
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTSAX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.90% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и VTSAX
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и VTSAX
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 6.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.