Сравнение IDMO с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между IDMO и VTSAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и VTSAX
Основные характеристики
IDMO:
1.04
VTSAX:
1.90
IDMO:
1.45
VTSAX:
2.54
IDMO:
1.19
VTSAX:
1.35
IDMO:
1.46
VTSAX:
2.87
IDMO:
5.97
VTSAX:
12.36
IDMO:
2.80%
VTSAX:
1.99%
IDMO:
16.01%
VTSAX:
12.93%
IDMO:
-39.37%
VTSAX:
-55.34%
IDMO:
-5.50%
VTSAX:
-4.05%
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 12.46% соответственно.
IDMO
13.74%
-0.82%
2.01%
15.79%
11.46%
9.52%
VTSAX
23.58%
-0.42%
8.49%
23.68%
13.88%
12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и VTSAX
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и VTSAX
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTSAX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.98% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и VTSAX
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и VTSAX
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.