PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и VTSAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.73%
384.56%
IDMO
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.84

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.24

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

IDMO:

1.17

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.38

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.22

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.84%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 11.43% соответственно.


IDMO

С начала года

14.72%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

13.68%

1 год

17.98%

5 лет

16.24%

10 лет

8.45%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и VTSAX

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.84
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.24
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.17
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.38
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.22
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.48
IDMO
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VTSAX

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.79%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VTSAX

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.35%
IDMO
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VTSAX

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 13.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
14.32%
IDMO
VTSAX