PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

IDMO и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.81% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий IDMO и VIGI

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

IDMO vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.68

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.04

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

0.99

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

3.69

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.68

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.32

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между IDMO и VIGI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VIGI

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VIGI

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-31.01%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.64%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.80%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-31.01%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.29%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-6.23%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.84%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VIGI

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.25%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.92%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

15.54%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.41%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.87%

+2.03%