PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и VIGI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.54%
103.43%
IDMO
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.84

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.24

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

IDMO:

1.17

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.38

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.22

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.84%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.


IDMO

С начала года

14.72%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

13.68%

1 год

17.98%

5 лет

16.24%

10 лет

8.45%

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

0.94%

1 год

9.88%

5 лет

9.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и VIGI

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.84
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.24
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.17
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.38
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.22
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.62
IDMO
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VIGI

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VIGI в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.79%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VIGI

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.52%
IDMO
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VIGI

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.05%
9.74%
IDMO
VIGI