Сравнение IDMO с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
IDMO и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или VIGI.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и VIGI
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 4.33%.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
VIGI
4.33%
-5.80%
0.97%
12.96%
6.24%
N/A
Основные характеристики
| IDMO | VIGI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.65 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 5.31 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 11.45% |
| Макс. просадка | -39.37% | -31.01% |
| Текущая просадка | -3.31% | -8.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и VIGI
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и VIGI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и VIGI
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VIGI в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.03% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и VIGI
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и VIGI
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.