Сравнение IDMO с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
IDMO и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или HEFA.
Корреляция
Корреляция между IDMO и HEFA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и HEFA
Основные характеристики
IDMO:
0.48
HEFA:
0.36
IDMO:
0.75
HEFA:
0.54
IDMO:
1.09
HEFA:
1.07
IDMO:
0.72
HEFA:
0.45
IDMO:
2.58
HEFA:
1.93
IDMO:
3.17%
HEFA:
2.29%
IDMO:
17.14%
HEFA:
12.45%
IDMO:
-39.36%
HEFA:
-32.39%
IDMO:
-3.52%
HEFA:
-6.59%
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.63% соответственно.
IDMO
8.41%
-0.59%
7.01%
7.63%
17.49%
8.32%
HEFA
0.69%
-5.33%
0.67%
4.18%
15.85%
7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и HEFA
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDMO и HEFA
IDMO
HEFA
Сравнение IDMO c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и HEFA
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HEFA в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.90% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.07% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и HEFA
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и HEFA
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.