PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

IDMO и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции HEFA немного впереди с 12.30%.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с HEWJHEFA с VOO

Сравнение комиссий IDMO и HEFA

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.03

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

2.08

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

8.91

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.45

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между IDMO и HEFA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и HEFA

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и HEFA

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-32.39%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.64%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-14.79%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-32.39%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.58%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-4.21%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и HEFA

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.88%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.67%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

16.72%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

13.66%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.90%

+2.00%