PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и HEFA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDMO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.90%
153.05%
IDMO
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.85

HEFA:

0.42

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.26

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

IDMO:

1.18

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.40

HEFA:

0.49

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.30

HEFA:

2.17

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

HEFA:

3.23%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.82%

HEFA:

16.64%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

HEFA:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 8.39% против 7.56% соответственно.


IDMO

С начала года

13.85%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

12.46%

1 год

16.45%

5 лет

16.34%

10 лет

8.39%

HEFA

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.40%

5 лет

14.56%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и HEFA

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.


График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.85
HEFA: 0.42
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.26
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.18
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.40
HEFA: 0.49
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.30
HEFA: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.42
IDMO
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и HEFA

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HEFA в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.80%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.02%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и HEFA

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-5.10%
IDMO
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и HEFA

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
12.13%
IDMO
HEFA