Сравнение IDMO с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
IDMO и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или HEFA.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и HEFA
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.59% соответственно.
IDMO
14.30%
-1.97%
1.41%
22.43%
12.38%
9.47%
HEFA
12.34%
-2.05%
-1.28%
16.99%
9.81%
8.59%
Основные характеристики
| IDMO | HEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.45 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 2.73% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 15.80% | 10.92% |
| Макс. просадка | -39.37% | -32.39% |
| Текущая просадка | -3.31% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и HEFA
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IDMO и HEFA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDMO c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и HEFA
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности HEFA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.28% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% | 1.70% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и HEFA
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и HEFA
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.