PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с HEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.04%/yr vs 12.58%/yr for HEFA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции HEFA немного впереди с 12.58%.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between IDMO and HEFA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.60

Over the past year, IDMO and HEFA have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IDMO и HEFA

Секторы
IDMO
HEFA

Финансовые услуги

42.4%
24.3%

Промышленность

22.6%
19.3%

Сырьевые материалы

10.2%
6.2%

Коммунальные услуги

8.4%
3.7%

Технологии

5.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.4%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Энергетика

1.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
7.4%

Здравоохранение

1.2%
10.1%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
HEFA
24.3%

Промышленность

IDMO
22.6%
HEFA
19.3%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
HEFA
6.2%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
HEFA
3.7%

Технологии

IDMO
5.3%
HEFA
11.0%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
HEFA
6.8%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
HEFA
4.4%

Недвижимость

IDMO
2.0%
HEFA
1.8%

Энергетика

IDMO
1.9%
HEFA
3.8%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
HEFA
7.4%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
HEFA
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

IDMO vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.12

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.96

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.80

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

11.70

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IDMO и HEFA

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-32.39%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.52%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.28%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-14.79%

-12.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-32.39%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

0.00%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-4.17%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.28%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и HEFA

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.83%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

10.05%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.60%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

13.76%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.86%

+2.25%

Сравнение комиссий IDMO и HEFA

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и HEFA

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности HEFA в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and HEFA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.58% vs 12.04% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.58% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.52% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор