PortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDMO и ICOW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IDMO и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.24%
60.86%
IDMO
ICOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDMO:

0.85

ICOW:

0.27

Коэф-т Сортино

IDMO:

1.26

ICOW:

0.49

Коэф-т Омега

IDMO:

1.18

ICOW:

1.07

Коэф-т Кальмара

IDMO:

1.40

ICOW:

0.31

Коэф-т Мартина

IDMO:

5.30

ICOW:

0.99

Индекс Язвы

IDMO:

3.34%

ICOW:

4.69%

Дневная вол-ть

IDMO:

20.82%

ICOW:

17.46%

Макс. просадка

IDMO:

-39.36%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

IDMO:

0.00%

ICOW:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 13.85%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 9.04%.


IDMO

С начала года

13.85%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

12.46%

1 год

16.45%

5 лет

16.34%

10 лет

8.39%

ICOW

С начала года

9.04%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

5.02%

1 год

4.25%

5 лет

13.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDMO и ICOW

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDMO: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDMO и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг риск-скорректированной доходности IDMO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDMO c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDMO: 0.85
ICOW: 0.27
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDMO: 1.26
ICOW: 0.49
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IDMO: 1.18
ICOW: 1.07
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDMO: 1.40
ICOW: 0.31
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDMO: 5.30
ICOW: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.27
IDMO
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и ICOW

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ICOW в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.80%2.24%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.66%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и ICOW

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.19%
IDMO
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и ICOW

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.10%
11.72%
IDMO
ICOW