PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDE с FIKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDE с FIKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX).

IDE управляется Voya. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. FIKEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IDE и FIKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDE и FIKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		2.94%35.77%11.96%22.04%-16.54%26.27%-1.06%13.49%-14.18%
FIKEX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z		0.87%24.94%23.55%23.14%-10.29%16.77%11.62%28.30%-16.06%

Доходность по периодам

С начала года, IDE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FIKEX с доходностью 0.87%.

IDE

1 день
2.38%
1 месяц
-11.99%
С начала года
2.94%
6 месяцев
7.90%
1 год
31.54%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.79%

FIKEX

1 день
-1.94%
1 месяц
-13.08%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.34%
3 года*
23.19%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z

Часто сравнивают с IDE:
IDE с GRIDIDE с BGRIDE с FIDUIDE с BKIDE с XLIIDE с VOOIDE с BUI
Часто сравнивают с FIKEX:
FIKEX с FSPGXFIKEX с FBCGFIKEX с FCLIXFIKEX с FIDRXFIKEX с FCLCXFIKEX с FCLAXFIKEX с FCLTX

Сравнение комиссий IDE и FIKEX

IDE берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIKEX в 0.63%.

FIKEX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund

Доходность на риск

IDE vs. FIKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDE
Ранг доходности на риск IDE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIKEX
Ранг доходности на риск FIKEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDE c FIKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEFIKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.34

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.91

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.03

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

8.01

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDE vs. FIKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FIKEX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDE и FIKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEFIKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между IDE и FIKEX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDE и FIKEX

Дивидендная доходность IDE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FIKEX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund		9.62%10.57%12.11%9.00%9.99%7.58%8.89%9.02%16.46%6.88%10.67%12.56%
FIKEX
Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z		1.56%1.58%4.19%8.12%3.36%20.95%0.55%7.51%11.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDE и FIKEX

Максимальная просадка IDE за все время составила -52.43%, что больше максимальной просадки FIKEX в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDE и FIKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDEFIKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.43%

-42.69%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-13.28%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-26.30%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-13.08%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-6.46%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.37%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDE и FIKEX

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Fidelity Advisor Industrials Fund Class Z (FIKEX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что IDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDEFIKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.68%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.33%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

22.49%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

20.37%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.37%

-2.51%