Хотите сбалансировать вложение в IDA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IDA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IDA
3 ETF имеют низкую корреляцию с IDA (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.05 | 0.13 | 0.23 | 71 | S&P 500 | IDA vs SPY | |
| iShares Russell 1000 ETF | 0.06 | 0.14 | 0.23 | 69 | Large Cap Blend Equities | IDA vs IWB | |
| Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.26 | 0.29 | 0.35 | 53 | Industrials Equities | IDA vs XLI |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IDA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Enel Chile S.A. (ENIC) (Utilities), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel Chile S.A. | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 84 | Utilities | |
| Iberdrola SA | 0.24 | 0.37 | 0.38 | 93 | Utilities | |
| IDEX Corporation | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 91 | Industrials | |
| NextEra Energy, Inc. | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 74 | Utilities | |
| Dominion Energy, Inc. | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 70 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IDA
Добавьте IDA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IDA