Хотите диверсифицировать портфель помимо ICVT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ICVT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ICVT
495 ETF имеют низкую корреляцию с ICVT (менее 0.3), из них 76 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.51 | — | — | 58 | Derivative Income | ICVT vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.17 | — | — | 96 | Inflation-Protected Bonds | ICVT vs IBID | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.16 | -0.01 | -0.01 | 98 | Inflation-Protected Bonds | ICVT vs IBIC | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.15 | -0.03 | 0.09 | 54 | Oil & Gas | ICVT vs DBE | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.14 | -0.16 | -0.16 | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | ICVT vs VGUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ICVT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.15 | 0.06 | 0.15 | 59 | Consumer Defensive | |
| Ecolab Inc. | 0.10 | 0.28 | 0.41 | 52 | Basic Materials | |
| Apple Inc | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 90 | Technology | |
| Equinix, Inc. | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 85 | Real Estate | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 94 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ICVT
Добавьте ICVT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ICVT