Хотите диверсифицировать портфель помимо IBTL? У ETF ниже самая низкая корреляция с IBTL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IBTL.
Лучшие диверсификаторы для IBTL
1494 ETF имеют низкую корреляцию с IBTL (менее 0.3), из них 100 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.48, почти не изменилась с -0.49 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.48 | -0.49 | — | 73 | Leveraged Currency | IBTL vs YCS | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.41 | — | — | 81 | Systematic Trend | IBTL vs FFUT | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.40 | -0.22 | — | 84 | Oil & Gas | IBTL vs UGA | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.23 | — | 57 | Oil & Gas | IBTL vs DBE | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.35 | -0.20 | — | 52 | Commodities | IBTL vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от IBTL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с IBTL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.07 | -0.02 | 0.01 | 63 | Technology | |
| The Williams Companies, Inc. | -0.06 | 0.03 | 0.04 | 81 | Energy | |
| JPMorgan Chase & Co. | -0.00 | -0.05 | -0.05 | 71 | Financial Services | |
| McKesson Corporation | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 62 | Healthcare | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 56 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IBTL
Добавьте IBTL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBTL