Хотите диверсифицировать портфель помимо IBTL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IBTL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IBTL
1498 ETF имеют низкую корреляцию с IBTL (менее 0.3), из них 101 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.50 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.45 | -0.50 | — | 56 | Leveraged Currency | IBTL vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.41 | -0.24 | -0.15 | 54 | Oil & Gas | IBTL vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.41 | -0.23 | -0.13 | 72 | Oil & Gas | IBTL vs UGA | |
| Fidelity Managed Futures ETF | -0.40 | — | — | 77 | Systematic Trend, Actively Managed | IBTL vs FFUT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.37 | -0.20 | -0.11 | 51 | Commodities | IBTL vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IBTL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Williams Companies, Inc. (WMB) (Energy), корреляция за 1 год — -0.07, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Williams Companies, Inc. | -0.07 | 0.02 | 0.03 | 75 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.00 | -0.03 | 0.01 | 63 | Technology | |
| McKesson Corporation | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 65 | Healthcare | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.03 | 0.08 | — | 76 | Industrials | |
| W. R. Berkley Corporation | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 50 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IBTL
Добавьте IBTL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBTL