Хотите диверсифицировать портфель помимо IBTF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IBTF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IBTF
2116 ETF имеют низкую корреляцию с IBTF (менее 0.3), из них 795 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (SHYM) (High Yield Muni), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | -0.17 | 0.16 | 0.32 | 64 | High Yield Muni | IBTF vs SHYM | |
| Hartford AAA CLO ETF | -0.14 | — | — | 95 | CLO | IBTF vs TRPA | |
| Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | -0.13 | -0.07 | — | 60 | Nontraditional Bonds | IBTF vs RSBT | |
| Invesco Managed Futures Strategy ETF | -0.12 | — | — | 83 | Systematic Trend | IBTF vs IMF | |
| PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | -0.11 | 0.35 | 0.36 | 89 | Multisector Bonds | IBTF vs PSDM |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IBTF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Cisco Systems, Inc. (CSCO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.06 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | -0.07 | 0.01 | 0.06 | 94 | Technology | |
| Verizon Communications Inc. | -0.04 | 0.06 | 0.08 | 63 | Communication Services | |
| National Grid plc | -0.04 | 0.16 | 0.18 | 64 | Utilities | |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 84 | Financial Services | |
| TotalEnergies SE | -0.03 | -0.07 | -0.08 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IBTF
Добавьте IBTF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IBTF