Сравнение IBM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности IBM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность 31.05%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.59% соответственно.
IBM
31.05%
-10.21%
24.42%
40.19%
15.25%
7.58%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| IBM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 7.20% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 12.51% |
| Макс. просадка | -69.40% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.38% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBM и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и VTI
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.22% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IBM и VTI
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и VTI
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.