PortfoliosLab logo
Сравнение IBM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBM и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
309.28%
622.23%
IBM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBM:

1.12

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

IBM:

1.66

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

IBM:

1.25

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

IBM:

1.89

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

IBM:

5.25

VTI:

1.99

Индекс Язвы

IBM:

6.07%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

IBM:

28.59%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

IBM:

-69.40%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

IBM:

-12.21%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.15% против 11.56% соответственно.


IBM

С начала года

6.43%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.84%

1 год

43.74%

5 лет

19.42%

10 лет

8.15%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBM: 1.12
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино IBM, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBM: 1.66
VTI: 0.80
Коэффициент Омега IBM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBM: 1.25
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара IBM, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBM: 1.89
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина IBM, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBM: 5.25
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.47
IBM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и VTI

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBM
International Business Machines Corporation
2.87%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IBM и VTI

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.21%
-10.40%
IBM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и VTI

Текущая волатильность для International Business Machines Corporation (IBM) составляет 13.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что IBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.57%
14.83%
IBM
VTI