Сравнение IBM с VTI
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, IBM returned 8.09%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.09% против 14.66% соответственно.
IBM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -19.11%
- 6 месяцев
- -25.52%
- С начала года
- -25.08%
- 1 год
- -20.31%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 8.09%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам IBM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -25.08% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between IBM and VTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between IBM and VTI has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. VTI — Ранг доходности на риск
IBM
VTI
Сравнение IBM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.48 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.85 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и VTI
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -55.45% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -8.92% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -19.30% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -25.36% | -10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -35.00% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -0.73% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -8.00% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 2.03% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и VTI
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 3.38% | +28.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 10.13% | +36.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 12.82% | +35.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 17.51% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 18.28% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и VTI
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.07% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and VTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.07%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор