Сравнение IAUM с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
IAUM и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | 3.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 10.49%, а BAR немного ниже – 10.45%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и BAR
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IAUM vs. BAR — Ранг доходности на риск
IAUM
BAR
Сравнение IAUM c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.91 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.34 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.72 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 9.96 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и BAR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и BAR
Ни IAUM, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и BAR
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -21.53% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -19.19% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -11.72% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.30% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 5.24% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и BAR
iShares Gold Trust Micro (IAUM) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 10.38% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 24.17% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 27.65% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.65% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 16.31% | +1.48% |