PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и BAR


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
BAR
GraniteShares Gold Trust
10.45%64.12%26.97%12.96%-0.55%3.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 10.49%, а BAR немного ниже – 10.45%.


IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

GraniteShares Gold Trust

Сравнение комиссий IAUM и BAR

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IAUM vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.34

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.72

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.96

+0.06

IAUM vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.98

+0.33

Корреляция

Корреляция между IAUM и BAR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и BAR

Ни IAUM, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и BAR

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BAR.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-21.53%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-19.19%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-11.72%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.30%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.24%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и BAR

iShares Gold Trust Micro (IAUM) и GraniteShares Gold Trust (BAR) имеют волатильность 10.38% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.44%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

24.17%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

27.65%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.65%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.31%

+1.48%