PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAUM с BAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAUM с BAR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и GraniteShares Gold Shares (BAR).

IAUM и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAUM или BAR.

Корреляция

Корреляция между IAUM и BAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAUM:

2.24

BAR:

2.23

Коэф-т Сортино

IAUM:

2.94

BAR:

2.94

Коэф-т Омега

IAUM:

1.38

BAR:

1.38

Коэф-т Кальмара

IAUM:

4.75

BAR:

4.77

Коэф-т Мартина

IAUM:

12.54

BAR:

12.55

Индекс Язвы

IAUM:

3.07%

BAR:

3.05%

Дневная вол-ть

IAUM:

17.57%

BAR:

17.55%

Макс. просадка

IAUM:

-20.87%

BAR:

-21.53%

Текущая просадка

IAUM:

-5.12%

BAR:

-5.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IAUM показывает доходность 23.81%, а BAR немного ниже – 23.79%.

IAUM

С начала года

23.81%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

24.90%

1 год

38.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BAR

С начала года

23.79%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

24.85%

1 год

38.80%

5 лет

13.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAUM и BAR

IAUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BAR в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BAR
GraniteShares Gold Shares
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAUM и BAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг риск-скорректированной доходности IAUM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAUM c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и GraniteShares Gold Shares (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и BAR

Ни IAUM, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и BAR

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, примерно равная максимальной просадке BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и BAR

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) и GraniteShares Gold Shares (BAR) имеют волатильность 8.64% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...