Хотите диверсифицировать портфель помимо IALT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IALT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IALT
528 ETF имеют низкую корреляцию с IALT (менее 0.3), из них 16 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.15, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 56 | Leveraged Currency | IALT vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.11 | -0.11 | -0.11 | 54 | Oil & Gas | IALT vs DBE | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.10 | -0.10 | -0.10 | 99 | CLO | IALT vs ACLO | |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 96 | Inflation-Protected Bonds | IALT vs IBID | |
| Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 99 | CLO | IALT vs PCLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IALT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 66 | Financial Services | |
| Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 64 | Financial Services | |
| Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stre... | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 60 | Technology | |
| Dell Technologies Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 97 | Technology | |
| Sandisk Corporation | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 100 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IALT
Добавьте IALT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IALT