PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAK с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IAKSCHD
Дох-ть с нач. г.32.56%17.75%
Дох-ть за 1 год40.55%31.70%
Дох-ть за 3 года18.27%7.26%
Дох-ть за 5 лет15.36%12.80%
Дох-ть за 10 лет12.51%11.72%
Коэф-т Шарпа2.802.67
Коэф-т Сортино3.663.84
Коэф-т Омега1.501.47
Коэф-т Кальмара6.072.80
Коэф-т Мартина17.7414.83
Индекс Язвы2.29%2.04%
Дневная вол-ть14.50%11.32%
Макс. просадка-77.38%-33.37%
Текущая просадка-1.60%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IAK и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IAK и SCHD

С начала года, IAK показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.51% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
12.17%
IAK
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAK и SCHD

IAK берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


IAK
iShares U.S. Insurance ETF
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IAK c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAK, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAK, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAK, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAK, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.74
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа IAK и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.67
IAK
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и SCHD

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.21%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IAK и SCHD

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
0
IAK
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и SCHD

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.14%
3.57%
IAK
SCHD