PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAK с GXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAK с GXG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG).

IAK и GXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAK или GXG.

Корреляция

Корреляция между IAK и GXG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAK и GXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAK:

1.01

GXG:

0.62

Коэф-т Сортино

IAK:

1.45

GXG:

1.03

Коэф-т Омега

IAK:

1.20

GXG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IAK:

1.76

GXG:

0.23

Коэф-т Мартина

IAK:

4.70

GXG:

1.38

Индекс Язвы

IAK:

4.32%

GXG:

10.35%

Дневная вол-ть

IAK:

19.97%

GXG:

21.47%

Макс. просадка

IAK:

-77.38%

GXG:

-78.88%

Текущая просадка

IAK:

-0.92%

GXG:

-48.63%

Доходность по периодам

С начала года, IAK показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции IAK превзошли акции GXG по среднегодовой доходности: 12.68% против -0.62% соответственно.

IAK

С начала года

9.10%

1 месяц

5.61%

6 месяцев

4.42%

1 год

20.01%

5 лет

25.91%

10 лет

12.68%

GXG

С начала года

27.81%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

32.97%

1 год

13.30%

5 лет

13.65%

10 лет

-0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IAK и GXG

IAK берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GXG в 0.62%.

GXG
Global X MSCI Colombia ETF
IAK
iShares U.S. Insurance ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAK и GXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAK
Ранг риск-скорректированной доходности IAK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAK c GXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Insurance ETF (IAK) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GXG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAK и GXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAK и GXG

Дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности GXG в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.64%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		4.76%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%

Просадки

Сравнение просадок IAK и GXG

Максимальная просадка IAK за все время составила -77.38%, примерно равная максимальной просадке GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAK и GXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAK и GXG

iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (GXG) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...