Сравнение HYXU с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYXU и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYXU и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYXU и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.51% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 8.60% | -7.71% | 19.68% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HYXU показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.57% против 6.50% соответственно.
HYXU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 3.57%
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYXU и HYGH
HYXU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Доходность на риск
HYXU vs. HYGH — Ранг доходности на риск
HYXU
HYGH
Сравнение HYXU c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYXU | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.06 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.36 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.18 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 8.72 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYXU | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.06 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.94 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HYXU и HYGH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXU и HYGH
Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок HYXU и HYGH
Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYXU | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -23.88% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -4.07% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -8.24% | -24.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -23.88% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.26% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.26% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.90% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXU и HYGH
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что HYXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYXU | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.82% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 2.97% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 7.11% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 7.05% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 8.39% | +2.15% |