PortfoliosLab logo
Сравнение HYXU с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYXU и HYGH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYXU и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.11%
57.60%
HYXU
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYXU:

1.59

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

HYXU:

2.40

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

HYXU:

1.28

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYXU:

1.20

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

HYXU:

4.22

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

HYXU:

3.13%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

HYXU:

8.34%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

HYXU:

-32.45%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYXU:

0.00%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYXU показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HYXU уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 3.11% против 4.89% соответственно.


HYXU

С начала года

10.76%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

7.28%

1 год

13.51%

5 лет

5.36%

10 лет

3.11%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYXU и HYGH

HYXU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYXU и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYXU c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYXU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYXU: 1.59
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино HYXU, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYXU: 2.40
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега HYXU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYXU: 1.28
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара HYXU, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYXU: 1.20
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина HYXU, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYXU: 4.22
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа HYXU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXU и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.92
HYXU
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXU и HYGH

Дивидендная доходность HYXU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.61%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYXU и HYGH

Максимальная просадка HYXU за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXU и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.05%
HYXU
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYXU и HYGH

Текущая волатильность для iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) составляет 3.91%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HYXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.91%
6.21%
HYXU
HYGH