PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYSAHYGH
Дох-ть с нач. г.7.20%10.40%
Дох-ть за 1 год12.66%13.16%
Дох-ть за 3 года4.29%7.43%
Дох-ть за 5 лет1.72%5.95%
Дох-ть за 10 лет1.97%4.86%
Коэф-т Шарпа2.342.99
Коэф-т Сортино3.814.15
Коэф-т Омега1.431.67
Коэф-т Кальмара2.503.70
Коэф-т Мартина17.3629.69
Индекс Язвы0.75%0.47%
Дневная вол-ть5.59%4.62%
Макс. просадка-19.57%-23.88%
Текущая просадка-0.53%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYSA и HYGH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYGH

С начала года, HYSA показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 1.97% против 4.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
5.48%
HYSA
HYGH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и HYGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 17.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.36
HYGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 29.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.69

Сравнение коэффициента Шарпа HYSA и HYGH

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.99
HYSA
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности HYGH в 8.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.12%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.18%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.29%
HYSA
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYGH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.03%
HYSA
HYGH