PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.46%
5.80%
HYSA
HYGH

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.89% соответственно.


HYSA

С начала года

7.58%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

6.46%

1 год

12.13%

5 лет (среднегодовая)

1.81%

10 лет (среднегодовая)

1.99%

HYGH

С начала года

10.77%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.06%

5 лет (среднегодовая)

6.12%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

Основные характеристики


HYSAHYGH
Коэф-т Шарпа2.182.85
Коэф-т Сортино3.553.93
Коэф-т Омега1.391.64
Коэф-т Кальмара2.793.49
Коэф-т Мартина15.9927.89
Индекс Язвы0.76%0.47%
Дневная вол-ть5.57%4.59%
Макс. просадка-19.57%-23.88%
Текущая просадка-0.18%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и HYGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между HYSA и HYGH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.85
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.553.93
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.64
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.793.49
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 15.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.9927.89
HYSA
HYGH

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGH равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.85
HYSA
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности HYGH в 8.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.10%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.16%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.02%
HYSA
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYGH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
1.05%
HYSA
HYGH