PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с HYGH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.18% vs 7.56% for HYGH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.76%.

HYSA

1 день
-0.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.63%
1 год
6.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGH

1 день
-0.17%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.17%
1 год
7.56%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.93%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и HYGH

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.13%8.37%6.71%5.98%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.76%6.94%11.22%3.55%

Correlation

The correlation between HYSA and HYGH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов HYSA и HYGH

Секторы
HYSA
HYGH

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
HYGH

-

Сырьевые материалы

HYSA

-

HYGH

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

HYGH

-

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

HYGH

-

Энергетика

HYSA

-

HYGH

-

Финансовые услуги

HYSA

-

HYGH

-

Здравоохранение

HYSA

-

HYGH

-

Промышленность

HYSA

-

HYGH

-

Недвижимость

HYSA

-

HYGH
0.4%

Технологии

HYSA

-

HYGH

-

Коммунальные услуги

HYSA

-

HYGH
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL

Доходность на риск

HYSA vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.08

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.16

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.69

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

18.31

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HYGH равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAHYGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.56

+0.81

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-23.88%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.62%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.23%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.41%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYGH

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.62%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.54%

2.84%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

3.66%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

7.07%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

8.35%

-2.28%

Сравнение комиссий HYSA и HYGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности HYGH в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.63%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.77%6.70%6.99%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and HYGH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to HYGH (0.62%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs HYGH's -23.88%.

On 1-year performance, HYGH leads with 7.56% vs 6.18% for HYSA. On fees, HYGH is cheaper at 0.53% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGH has performed better with a 7.56% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGH is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 6.63% for HYGH.

They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.53% for HYGH.

HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор