PortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и HYGH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYSA и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.76%
57.60%
HYSA
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.89% соответственно.


HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.43%

10 лет

2.28%

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYSA и HYGH

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.


График комиссии HYSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYSA: 0.55%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.92
HYSA
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и HYGH

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.88%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и HYGH

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-2.05%
HYSA
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и HYGH

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
6.21%
HYSA
HYGH