PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.34%
1,646.19%
HYSA
AMZN

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 33.35%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 1.97% против 28.57% соответственно.


HYSA

С начала года

7.24%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.85%

1 год

12.77%

5 лет (среднегодовая)

1.73%

10 лет (среднегодовая)

1.97%

AMZN

С начала года

33.35%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

9.70%

1 год

39.56%

5 лет (среднегодовая)

18.31%

10 лет (среднегодовая)

28.57%

Основные характеристики


HYSAAMZN
Коэф-т Шарпа2.331.53
Коэф-т Сортино3.782.14
Коэф-т Омега1.421.28
Коэф-т Кальмара2.561.77
Коэф-т Мартина17.177.05
Индекс Язвы0.76%5.88%
Дневная вол-ть5.57%27.21%
Макс. просадка-19.57%-94.40%
Текущая просадка-0.50%-5.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYSA и AMZN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.331.53
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.782.14
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.28
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.561.77
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 17.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.177.05
HYSA
AMZN

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.53
HYSA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и AMZN

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.12%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и AMZN

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-5.37%
HYSA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и AMZN

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.55%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55%
10.50%
HYSA
AMZN