PortfoliosLab logo
Сравнение HYSA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYSA и AMZN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYSA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.79%
1,528.80%
HYSA
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYSA:

1.21

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

HYSA:

1.81

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

HYSA:

1.23

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

HYSA:

1.63

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

HYSA:

7.71

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

HYSA:

1.04%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

HYSA:

6.61%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

HYSA:

-18.74%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

HYSA:

-1.27%

AMZN:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 2.28% против 24.37% соответственно.


HYSA

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.53%

1 год

8.80%

5 лет

4.43%

10 лет

2.28%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.22%

5 лет

9.76%

10 лет

24.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYSA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSA
Ранг риск-скорректированной доходности HYSA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYSA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYSA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYSA: 1.21
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYSA: 1.81
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYSA: 1.23
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYSA: 1.63
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYSA: 7.71
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.16
HYSA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и AMZN

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
6.89%7.00%8.00%4.88%2.83%3.21%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и AMZN

Максимальная просадка HYSA за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.27%
-21.92%
HYSA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и AMZN

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 3.96%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
19.69%
HYSA
AMZN