PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYSA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYSAAMZN
Дох-ть с нач. г.7.20%40.91%
Дох-ть за 1 год12.66%46.84%
Дох-ть за 3 года4.29%6.72%
Дох-ть за 5 лет1.72%19.81%
Дох-ть за 10 лет1.97%29.37%
Коэф-т Шарпа2.341.86
Коэф-т Сортино3.812.54
Коэф-т Омега1.431.33
Коэф-т Кальмара2.502.14
Коэф-т Мартина17.368.53
Индекс Язвы0.75%5.88%
Дневная вол-ть5.59%26.97%
Макс. просадка-19.57%-94.40%
Текущая просадка-0.53%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYSA и AMZN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и AMZN

С начала года, HYSA показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 40.91%. За последние 10 лет акции HYSA уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 1.97% против 29.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
15.11%
HYSA
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYSA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYSA, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYSA, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYSA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYSA, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYSA, с текущим значением в 17.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.36
AMZN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZN, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZN, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZN, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.53

Сравнение коэффициента Шарпа HYSA и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.86
HYSA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и AMZN

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
7.12%8.00%3.30%2.83%1.39%4.72%5.03%4.75%4.36%4.36%4.41%5.30%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и AMZN

Максимальная просадка HYSA за все время составила -19.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
0
HYSA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и AMZN

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.65%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
9.17%
HYSA
AMZN