Сравнение HYLS с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard Value ETF (VTV).
HYLS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 14.66% | -2.46% | 6.39% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.39% против 11.83% соответственно.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и VTV
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
HYLS vs. VTV — Ранг доходности на риск
HYLS
VTV
Сравнение HYLS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.61 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.44 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.48 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.49 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и VTV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и VTV
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и VTV
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -59.27% | +36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -11.32% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -17.04% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -36.78% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.58% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.92% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.51% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и VTV
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 3.65% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 7.71% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 14.89% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 13.88% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 16.67% | -9.97% |