Сравнение HYLS с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard Value ETF (VTV).
HYLS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или VTV.
Основные характеристики
| HYLS | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 11.24% | 30.33% |
| Дох-ть за 3 года | 1.96% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.18% | 11.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.86% | 10.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.83 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.30 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 6.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.54 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 4.44% | 10.27% |
| Макс. просадка | -22.99% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между HYLS и VTV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и VTV
С начала года, HYLS показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и VTV
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и VTV
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.22% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и VTV
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и VTV
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.98%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.