PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с VTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - HYLS is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. HYLS is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 10 years, HYLS returned 4.44%/yr vs 12.95%/yr for VTV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 4.44% против 12.95% соответственно.

HYLS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.44%

VTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.47%
6 месяцев
13.93%
1 год
27.19%
3 года*
18.66%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLS и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.43%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
VTV
Vanguard Value ETF		14.47%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between HYLS and VTV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2013 г.

0.52

The correlation between HYLS and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с VOOHYLS с SCHD
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

HYLS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.63

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.75

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.30

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

16.20

-9.74

HYLS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLS и VTV

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-59.27%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-6.35%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-14.52%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-17.04%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-36.78%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.56%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-7.85%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.68%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и VTV

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.85%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

3.41%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.85%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

10.39%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

13.88%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

16.65%

-9.95%

Сравнение комиссий HYLS и VTV

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и VTV

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and VTV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.41%) compared to HYLS (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.95% vs 4.44% for HYLS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, HYLS has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.95% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.

HYLS has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 1.83% for VTV.

HYLS is categorized as High Yield Bonds, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор