Сравнение HYLS с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
HYLS и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или RYLD.
Корреляция
Корреляция между HYLS и RYLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и RYLD
Основные характеристики
HYLS:
1.69
RYLD:
0.96
HYLS:
2.32
RYLD:
1.37
HYLS:
1.32
RYLD:
1.20
HYLS:
2.59
RYLD:
0.57
HYLS:
9.42
RYLD:
5.92
HYLS:
0.72%
RYLD:
1.71%
HYLS:
4.02%
RYLD:
10.49%
HYLS:
-22.99%
RYLD:
-41.52%
HYLS:
-1.09%
RYLD:
-7.95%
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 8.63%.
HYLS
5.76%
0.00%
4.67%
6.63%
2.79%
4.11%
RYLD
8.63%
-0.67%
7.22%
9.18%
2.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и RYLD
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и RYLD
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности RYLD в 12.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.80% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.08% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и RYLD
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и RYLD
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.12%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.