PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HYLS is a High Yield Bonds fund actively managed by First Trust, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. HYLS is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, HYLS returned 2.88%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

HYLS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.44%

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLS и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.43%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%5.05%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between HYLS and RYLD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between HYLS and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с VOOHYLS с SCHD
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

HYLS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.96

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.76

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.31

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

13.37

-6.91

HYLS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLS и RYLD

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-41.53%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-6.29%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-19.05%

+15.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-21.33%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.50%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-8.78%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.55%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и RYLD

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 0.85%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

2.00%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.80%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

10.66%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

14.05%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

17.15%

-10.45%

Сравнение комиссий HYLS и RYLD

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и RYLD

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and RYLD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYLD has higher volatility (2.00%) compared to HYLS (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, HYLS leads with 2.88% vs 2.45% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HYLS has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYLS has performed better with a 2.88% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 6.69% for HYLS.

HYLS is categorized as High Yield Bonds, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор