Сравнение HYLS с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
HYLS и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.29% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 5.32% | 5.03% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 1.10%.
HYLS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.39%
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и RYLD
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HYLS vs. RYLD — Ранг доходности на риск
HYLS
RYLD
Сравнение HYLS c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.74 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.17 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.99 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.78 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.74 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.16 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и RYLD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и RYLD
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности RYLD в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.67% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и RYLD
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -41.53% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -12.33% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -21.33% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -3.92% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -9.04% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.54% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и RYLD
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.10%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 5.22% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 9.09% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 16.39% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 14.20% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 17.38% | -10.68% |