PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYLS с RYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с RYLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).

HYLS и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или RYLD.

Корреляция

Корреляция между HYLS и RYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYLS:

1.74

RYLD:

-0.01

Коэф-т Сортино

HYLS:

2.50

RYLD:

0.12

Коэф-т Омега

HYLS:

1.37

RYLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

HYLS:

2.12

RYLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

HYLS:

11.48

RYLD:

-0.01

Индекс Язвы

HYLS:

0.73%

RYLD:

5.10%

Дневная вол-ть

HYLS:

4.85%

RYLD:

17.15%

Макс. просадка

HYLS:

-22.99%

RYLD:

-41.53%

Текущая просадка

HYLS:

-0.22%

RYLD:

-12.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью -6.71%.

HYLS

С начала года

2.11%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

1.99%

1 год

8.39%

5 лет

4.58%

10 лет

3.81%

RYLD

С начала года

-6.71%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-7.41%

1 год

-0.17%

5 лет

7.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYLS и RYLD

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYLS и RYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг риск-скорректированной доходности HYLS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYLS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг риск-скорректированной доходности RYLD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYLS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа RYLD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и RYLD

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности RYLD в 13.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.20%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%5.78%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		13.22%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и RYLD

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и RYLD

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.70%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...