PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYHG с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с PFIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

HYHG и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или PFIX.

Корреляция

Корреляция между HYHG и PFIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYHG:

0.88

PFIX:

0.73

Коэф-т Сортино

HYHG:

1.32

PFIX:

1.13

Коэф-т Омега

HYHG:

1.21

PFIX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HYHG:

1.04

PFIX:

0.60

Коэф-т Мартина

HYHG:

4.10

PFIX:

2.02

Индекс Язвы

HYHG:

1.89%

PFIX:

11.68%

Дневная вол-ть

HYHG:

8.71%

PFIX:

40.32%

Макс. просадка

HYHG:

-25.71%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

HYHG:

-1.94%

PFIX:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 12.97%.

HYHG

С начала года

0.74%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

1.54%

1 год

7.64%

5 лет

8.82%

10 лет

4.56%

PFIX

С начала года

12.97%

1 месяц

6.86%

6 месяцев

19.27%

1 год

29.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYHG и PFIX

И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYHG и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и PFIX

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PFIX в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.85%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		3.22%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и PFIX

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и PFIX

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 3.15%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...