Сравнение HYHG с PFIX
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - HYHG is a High Yield Bonds fund tracking the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. HYHG is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, HYHG returned 6.90%/yr vs 16.27%/yr for PFIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.40%
PFIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -14.94%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.39% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 2.87% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -11.52% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between HYHG and PFIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HYHG
PFIX
Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.94 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | -0.58 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | -0.89 | +13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и PFIX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -36.17% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -25.64% | +23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -36.17% | +28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -36.17% | +26.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -27.05% | +26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -17.17% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 16.83% | -16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и PFIX
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.26%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 7.76% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 21.72% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 29.36% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 38.51% | -30.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 38.24% | -29.14% |
Сравнение комиссий HYHG и PFIX
И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и PFIX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности PFIX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.76% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.95% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and PFIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to HYHG (1.26%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 16.27% vs 6.90% for HYHG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.27% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYHG and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 6.76% for HYHG.
HYHG is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify.
HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор