Сравнение HYHG с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
HYHG и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или PFIX.
Основные характеристики
| HYHG | PFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.55% | 30.42% |
| Дох-ть за 1 год | 11.65% | -1.83% |
| Дох-ть за 3 года | 7.82% | 32.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | -0.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | -0.14 |
| Коэф-т Мартина | 22.91 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 16.57% |
| Дневная вол-ть | 5.55% | 41.13% |
| Макс. просадка | -25.72% | -39.52% |
| Текущая просадка | -0.18% | -18.11% |
Корреляция
Корреляция между HYHG и PFIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и PFIX
С начала года, HYHG показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 30.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и PFIX
И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и PFIX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности PFIX в 65.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.54% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 65.39% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и PFIX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и PFIX
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.04%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.