PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYHG и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.


HYHG

1 день
0.32%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
3.59%
С начала года
4.17%
1 год
7.22%
3 года*
9.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
5.97%

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYHG и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
4.17%5.31%11.41%14.69%-1.71%2.87%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between HYHG and PFIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HYHG vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7979
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYHGPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.55

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

-0.81

+12.75

HYHG vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYHG и PFIX

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYHGPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-36.17%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-25.64%

+23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-36.17%

+28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-36.17%

+26.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-17.60%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-17.21%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

17.38%

-16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и PFIX

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.19%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYHGPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

8.90%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

21.99%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

29.10%

-23.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

38.53%

-30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

38.16%

-29.09%

Сравнение комиссий HYHG и PFIX

И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и PFIX

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PFIX в 9.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.70%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYHG and PFIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to HYHG (1.19%). In terms of maximum drawdown, HYHG dropped -25.71% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 7.13% for HYHG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 6.70% for HYHG.

HYHG is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: ProShares and Simplify.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYHG и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор