Сравнение HYHG с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
HYHG и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYHG и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 2.80% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и PFIX
И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
HYHG vs. PFIX — Ранг доходности на риск
HYHG
PFIX
Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.14 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.47 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.10 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 0.17 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.14 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и PFIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и PFIX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и PFIX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -36.17% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -28.22% | +23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -21.21% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -17.08% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 17.49% | -16.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и PFIX
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 13.74% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 20.30% | -15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 35.00% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 38.74% | -30.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 38.74% | -29.54% |