PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYHG и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%2.80%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.


HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий HYHG и PFIX

И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.


Доходность на риск

HYHG vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYHGPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.14

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.47

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.10

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

0.17

+8.15

HYHG vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYHGPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.14

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между HYHG и PFIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и PFIX

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PFIX в 10.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и PFIX

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYHGPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-36.17%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-28.22%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-21.21%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-17.08%

+14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

17.49%

-16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и PFIX

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYHGPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

13.74%

-11.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

20.30%

-15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

35.00%

-26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

38.74%

-30.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

38.74%

-29.54%