PortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYHG и TBT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYHG и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.14%
-38.37%
HYHG
TBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYHG:

0.73

TBT:

-0.04

Коэф-т Сортино

HYHG:

1.08

TBT:

0.15

Коэф-т Омега

HYHG:

1.18

TBT:

1.02

Коэф-т Кальмара

HYHG:

0.82

TBT:

-0.01

Коэф-т Мартина

HYHG:

3.53

TBT:

-0.10

Индекс Язвы

HYHG:

1.73%

TBT:

12.26%

Дневная вол-ть

HYHG:

8.34%

TBT:

28.53%

Макс. просадка

HYHG:

-25.71%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

HYHG:

-3.78%

TBT:

-86.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 4.39% против -1.02% соответственно.


HYHG

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.87%

5 лет

8.57%

10 лет

4.39%

TBT

С начала года

-3.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

5.67%

1 год

-3.03%

5 лет

20.37%

10 лет

-1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYHG и TBT

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.


График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%
График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYHG и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYHG c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYHG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYHG: 0.73
TBT: -0.04
Коэффициент Сортино HYHG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYHG: 1.08
TBT: 0.15
Коэффициент Омега HYHG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYHG: 1.18
TBT: 1.02
Коэффициент Кальмара HYHG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYHG: 0.82
TBT: -0.02
Коэффициент Мартина HYHG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYHG: 3.53
TBT: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа TBT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
-0.04
HYHG
TBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и TBT

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности TBT в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.89%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.55%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и TBT

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.78%
-51.04%
HYHG
TBT

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и TBT

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 5.94%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.94%
11.40%
HYHG
TBT