Сравнение HYHG с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
HYHG и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: 6.25% против 1.35% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и TBT
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
HYHG vs. TBT — Ранг доходности на риск
HYHG
TBT
Сравнение HYHG c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.43 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.79 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.44 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 0.79 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.43 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.33 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и TBT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и TBT
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и TBT
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -94.99% | +69.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -17.29% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -33.83% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -65.09% | +39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -85.92% | +85.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -77.25% | +74.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 9.57% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и TBT
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 7.56% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 13.27% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 22.86% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 31.44% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 28.83% | -19.63% |