PortfoliosLab logo
Сравнение HYHG с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYHG и FLRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HYHG и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

48.00%50.00%52.00%54.00%56.00%58.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.70%
50.92%
HYHG
FLRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYHG:

0.76

FLRT:

1.71

Коэф-т Сортино

HYHG:

1.12

FLRT:

2.14

Коэф-т Омега

HYHG:

1.19

FLRT:

1.57

Коэф-т Кальмара

HYHG:

0.85

FLRT:

1.73

Коэф-т Мартина

HYHG:

3.71

FLRT:

9.55

Индекс Язвы

HYHG:

1.71%

FLRT:

0.52%

Дневная вол-ть

HYHG:

8.34%

FLRT:

2.90%

Макс. просадка

HYHG:

-25.71%

FLRT:

-20.96%

Текущая просадка

HYHG:

-3.85%

FLRT:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 4.41% против 5.08% соответственно.


HYHG

С начала года

-1.22%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

1.10%

1 год

6.09%

5 лет

8.57%

10 лет

4.41%

FLRT

С начала года

-0.62%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

0.77%

1 год

4.96%

5 лет

6.77%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYHG и FLRT

HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.


График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%
График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYHG и FLRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYHG c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYHG, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYHG: 0.76
FLRT: 1.71
Коэффициент Сортино HYHG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYHG: 1.12
FLRT: 2.14
Коэффициент Омега HYHG, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYHG: 1.19
FLRT: 1.57
Коэффициент Кальмара HYHG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYHG: 0.85
FLRT: 1.73
Коэффициент Мартина HYHG, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYHG: 3.71
FLRT: 9.55

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
1.71
HYHG
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и FLRT

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности FLRT в 7.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.90%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.94%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и FLRT

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.85%
-1.62%
HYHG
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и FLRT

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.95%
2.61%
HYHG
FLRT