PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и FBNDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.60%
21.81%
HYGH
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

FBNDX:

1.36

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

FBNDX:

2.02

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

FBNDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

FBNDX:

0.56

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

FBNDX:

3.60

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

FBNDX:

5.59%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

FBNDX:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 4.87% против 1.67% соответственно.


HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

FBNDX

С начала года

2.52%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

7.75%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и FBNDX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.89
FBNDX: 1.36
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.14
FBNDX: 2.02
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
FBNDX: 1.24
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.84
FBNDX: 0.56
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.27
FBNDX: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FBNDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.36
HYGH
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FBNDX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FBNDX в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.90%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FBNDX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-7.42%
HYGH
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FBNDX

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
2.29%
HYGH
FBNDX