Сравнение HYGH с FBNDX
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund) are both funds - HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while FBNDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HYGH returned 6.25%/yr vs 2.10%/yr for FBNDX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.45%/yr for FBNDX.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и FBNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 6.25% против 2.10% соответственно.
HYGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.25%
FBNDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение доходности по годам HYGH и FBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 0.20% | 7.37% | 0.93% | 6.51% | -14.04% | -1.13% | 9.79% | 9.82% | -0.35% | 3.92% |
Correlation
The correlation between HYGH and FBNDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г. | -0.07 |
The correlation between HYGH and FBNDX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. FBNDX — Ранг доходности на риск
HYGH
FBNDX
Сравнение HYGH c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | FBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.46 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | 4.34 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.08 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.01 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и FBNDX
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FBNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -42.76% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -3.02% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -6.09% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -18.74% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -18.74% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.75% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -10.34% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.02% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и FBNDX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | FBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.36% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.91% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 4.12% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.03% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.02% | +3.33% |
Сравнение комиссий HYGH и FBNDX
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и FBNDX
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FBNDX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.92% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.63% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and FBNDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBNDX has higher volatility (1.36%) compared to HYGH (0.62%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs FBNDX's -42.76%.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и FBNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор