PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с FBNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGH и FBNDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
0.64%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
-0.36%7.37%0.93%6.51%-14.04%-1.13%9.79%9.82%-0.35%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 6.47% против 2.22% соответственно.


HYGH

1 день
0.28%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.64%
6 месяцев
2.16%
1 год
7.68%
3 года*
9.43%
5 лет*
6.55%
10 лет*
6.47%

FBNDX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.63%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.18%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Fidelity Investment Grade Bond Fund

Сравнение комиссий HYGH и FBNDX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.


Доходность на риск

HYGH vs. FBNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг доходности на риск FBNDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGHFBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.86

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.58

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

4.56

+4.18

HYGH vs. FBNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGHFBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.03

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между HYGH и FBNDX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FBNDX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FBNDX в 3.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.77%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.58%3.87%3.34%3.56%1.98%1.34%4.70%2.75%2.86%2.18%2.72%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FBNDX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FBNDX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYGHFBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-42.76%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-2.88%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-18.74%

+10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-18.74%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.31%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-10.37%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FBNDX

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYGHFBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.74%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

4.62%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.00%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

5.00%

+3.39%