PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGH с LQDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и LQDI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HYGH и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.24%
28.71%
HYGH
LQDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

2.31

LQDI:

0.43

Коэф-т Сортино

HYGH:

3.18

LQDI:

0.62

Коэф-т Омега

HYGH:

1.51

LQDI:

1.08

Коэф-т Кальмара

HYGH:

2.76

LQDI:

0.23

Коэф-т Мартина

HYGH:

22.03

LQDI:

1.95

Индекс Язвы

HYGH:

0.47%

LQDI:

1.30%

Дневная вол-ть

HYGH:

4.47%

LQDI:

5.90%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

LQDI:

-28.99%

Текущая просадка

HYGH:

-0.60%

LQDI:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у LQDI с доходностью 2.20%.


HYGH

С начала года

10.31%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

5.73%

1 год

10.14%

5 лет

5.53%

10 лет

5.03%

LQDI

С начала года

2.20%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

1.00%

1 год

2.34%

5 лет

2.51%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и LQDI

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%.


HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGH c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.310.43
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.180.62
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.08
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.760.23
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.031.95
HYGH
LQDI

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа LQDI равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.31
0.43
HYGH
LQDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и LQDI

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности LQDI в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
8.08%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.59%5.74%3.62%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
4.57%3.99%3.26%2.42%2.52%3.26%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и LQDI

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LQDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60%
-6.73%
HYGH
LQDI

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и LQDI

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.70%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70%
1.79%
HYGH
LQDI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab