PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYGH с LQDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGH с LQDI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).

HYGH и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или LQDI.

Корреляция

Корреляция между HYGH и LQDI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYGH и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.42%
31.28%
HYGH
LQDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

LQDI:

0.89

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

LQDI:

1.25

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

LQDI:

1.16

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

LQDI:

0.56

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

LQDI:

3.41

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

LQDI:

1.74%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

LQDI:

6.67%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

LQDI:

-28.99%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

LQDI:

-4.93%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 2.66%.

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

LQDI

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.13%

1 год

6.42%

5 лет

4.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYGH и LQDI

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF
График комиссии LQDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и LQDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.92
LQDI: 0.89
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.17
LQDI: 1.25
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
LQDI: 1.16
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.86
LQDI: 0.56
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.40
LQDI: 3.41

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDI равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
0.89
HYGH
LQDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и LQDI

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности LQDI в 4.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.52%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и LQDI

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LQDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-4.93%
HYGH
LQDI

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и LQDI

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
3.54%
HYGH
LQDI