PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYGH с LQDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGH с LQDI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).

HYGH и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или LQDI.

Корреляция

Корреляция между HYGH и LQDI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYGH и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

1.10

LQDI:

0.68

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.43

LQDI:

1.07

Коэф-т Омега

HYGH:

1.29

LQDI:

1.14

Коэф-т Кальмара

HYGH:

1.07

LQDI:

0.59

Коэф-т Мартина

HYGH:

6.49

LQDI:

2.81

Индекс Язвы

HYGH:

1.33%

LQDI:

1.79%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.69%

LQDI:

6.61%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

LQDI:

-28.99%

Текущая просадка

HYGH:

-0.14%

LQDI:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 3.10%.

HYGH

С начала года

1.95%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

2.80%

1 год

8.39%

5 лет

8.79%

10 лет

5.03%

LQDI

С начала года

3.10%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

1.60%

1 год

4.44%

5 лет

4.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYGH и LQDI

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%.

HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и LQDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа LQDI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и LQDI

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности LQDI в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.44%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.54%4.65%3.98%3.27%3.83%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и LQDI

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LQDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и LQDI

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...