Сравнение HYGH с LQDI
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while LQDI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HYGH returned 6.97%/yr vs 1.95%/yr for LQDI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.18%/yr for LQDI.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и LQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у LQDI с доходностью 1.83%.
HYGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 6.31%
LQDI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGH и LQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.94% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -3.22% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.83% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
Correlation
The correlation between HYGH and LQDI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.19 |
The correlation between HYGH and LQDI shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. LQDI — Ранг доходности на риск
HYGH
LQDI
Сравнение HYGH c LQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | LQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.48 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.86 | 7.52 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.44 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.24 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и LQDI
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -28.99% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.88% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | -6.27% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -20.67% | +12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.29% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -5.25% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.95% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и LQDI
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.61%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.08% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.44% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 4.97% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 8.17% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 10.84% | -2.49% |
Сравнение комиссий HYGH и LQDI
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и LQDI
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности LQDI в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGH and LQDI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDI has higher volatility (1.08%) compared to HYGH (0.61%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs LQDI's -28.99%.
On 5-year performance, HYGH leads with 6.97% vs 1.95% for LQDI. On fees, LQDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 6.97% return vs 1.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.58% for LQDI.
HYGH is categorized as High Yield Bonds, while LQDI is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.18% for LQDI.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и LQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор