PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGH с FTABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGH с FTABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and FTABX (Fidelity Tax-Free Bond Fund) are both funds - HYGH is a High Yield Bonds fund actively managed by iShares, while FTABX is a Municipal Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HYGH returned 6.31%/yr vs 2.38%/yr for FTABX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for FTABX.

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 6.31% против 2.38% соответственно.

HYGH

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.59%
1 год
7.78%
3 года*
9.83%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.31%

FTABX

1 день
0.00%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.56%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGH и FTABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		2.94%6.94%11.22%12.17%-0.92%5.82%0.54%11.09%-0.85%6.38%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		1.61%5.60%1.54%7.51%-10.74%2.20%4.80%8.58%0.67%6.45%

Correlation

The correlation between HYGH and FTABX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

-0.09

The correlation between HYGH and FTABX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Fidelity Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с HYGH:
HYGH с HYGHYGH с SPYHYGH с SPHYHYGH с FAGIXHYGH с HYHGHYGH с HYGVHYGH с HYBL
Часто сравнивают с FTABX:
FTABX с VTEBFTABX с FHIGXFTABX с VWAHXFTABX с FAGIXFTABX с FLTMXFTABX с FTBFXFTABX с FMBIX

Доходность на риск

HYGH vs. FTABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FTABX
Ранг доходности на риск FTABX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTABX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGH c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGHFTABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.83

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.46

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.71

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

2.51

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.86

8.63

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGH vs. FTABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGHFTABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.25

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.05

-0.50

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FTABX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FTABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGHFTABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-16.14%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-3.11%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-5.99%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

-16.14%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

-16.14%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.60%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.12%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.90%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FTABX

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) составляет 0.61%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что HYGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGHFTABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.08%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.12%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

2.75%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.07%

4.16%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

4.29%

+4.06%

Сравнение комиссий HYGH и FTABX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FTABX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FTABX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund		3.21%4.18%2.81%2.90%2.16%2.27%2.64%2.94%3.01%3.49%4.22%3.29%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		6.62%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы

HYGH and FTABX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTABX has higher volatility (1.08%) compared to HYGH (0.61%). In terms of maximum drawdown, HYGH dropped -23.88% vs FTABX's -16.14%.

FTABX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGH и FTABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор