Сравнение HYGH с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HYGH и FTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGH и FTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.64% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -0.85% | 6.38% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | -0.50% | 5.60% | 1.54% | 7.51% | -10.74% | 2.20% | 4.80% | 8.58% | 0.67% | 6.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 6.47% против 2.32% соответственно.
HYGH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 6.47%
FTABX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и FTABX
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Доходность на риск
HYGH vs. FTABX — Ранг доходности на риск
HYGH
FTABX
Сравнение HYGH c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | FTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 4.00 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.24 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HYGH и FTABX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и FTABX
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности FTABX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.18% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 3.20% | 4.18% | 2.81% | 2.90% | 2.16% | 2.27% | 2.64% | 2.94% | 3.01% | 3.49% | 4.22% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и FTABX
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки FTABX в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGH | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -16.14% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -4.74% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | -16.14% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | -16.14% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.66% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.13% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.37% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и FTABX
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGH | FTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.15% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.79% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 4.84% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 4.12% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 4.27% | +4.12% |