PortfoliosLab logo
Сравнение HYGH с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGH и FTABX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности HYGH и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.60%
28.37%
HYGH
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGH:

0.92

FTABX:

0.27

Коэф-т Сортино

HYGH:

1.17

FTABX:

0.39

Коэф-т Омега

HYGH:

1.24

FTABX:

1.07

Коэф-т Кальмара

HYGH:

0.86

FTABX:

0.24

Коэф-т Мартина

HYGH:

5.40

FTABX:

0.95

Индекс Язвы

HYGH:

1.28%

FTABX:

1.54%

Дневная вол-ть

HYGH:

7.55%

FTABX:

5.39%

Макс. просадка

HYGH:

-23.88%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

HYGH:

-2.05%

FTABX:

-4.14%

Доходность по периодам

С начала года, HYGH показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 4.87% против 2.06% соответственно.


HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.92%

5 лет

8.49%

10 лет

4.87%

FTABX

С начала года

-1.81%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.51%

1 год

1.47%

5 лет

1.49%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGH и FTABX

HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGH и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGH c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGH: 0.89
FTABX: 0.27
Коэффициент Сортино HYGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGH: 1.14
FTABX: 0.39
Коэффициент Омега HYGH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGH: 1.24
FTABX: 1.07
Коэффициент Кальмара HYGH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGH: 0.84
FTABX: 0.24
Коэффициент Мартина HYGH, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGH: 5.27
FTABX: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа HYGH на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGH и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.27
HYGH
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGH и FTABX

Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FTABX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.12%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок HYGH и FTABX

Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.05%
-4.14%
HYGH
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности HYGH и FTABX

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.21%
4.11%
HYGH
FTABX