PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и PGHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYDB и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.03%
27.64%
HYDB
PGHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.32

PGHY:

1.36

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.85

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.43

PGHY:

1.65

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.42

PGHY:

9.10

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

PGHY:

0.91%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

HYDB:

-1.97%

PGHY:

-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 1.74%.


HYDB

С начала года

0.29%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.79%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

PGHY

С начала года

1.74%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.40%

5 лет

5.70%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и PGHY

И HYDB, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.32
PGHY: 1.36
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.85
PGHY: 1.96
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HYDB: 1.28
PGHY: 1.28
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.43
PGHY: 1.65
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.42
PGHY: 9.10

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.36
HYDB
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и PGHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PGHY в 7.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.05%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.51%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и PGHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.97%
-1.52%
HYDB
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и PGHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
3.93%
HYDB
PGHY