PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
5.50%
HYDB
PGHY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYDB показывает доходность 9.29%, а PGHY немного выше – 9.44%.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PGHY

С начала года

9.44%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

5.50%

1 год

13.80%

5 лет (среднегодовая)

3.68%

10 лет (среднегодовая)

4.04%

Основные характеристики


HYDBPGHY
Коэф-т Шарпа2.963.19
Коэф-т Сортино4.624.92
Коэф-т Омега1.581.64
Коэф-т Кальмара7.167.33
Коэф-т Мартина25.3728.44
Индекс Язвы0.55%0.50%
Дневная вол-ть4.68%4.41%
Макс. просадка-21.58%-20.50%
Текущая просадка-0.41%-0.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и PGHY

И HYDB, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.


HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYDB и PGHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.963.19
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.624.92
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.64
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.167.33
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.3728.44
HYDB
PGHY

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
3.19
HYDB
PGHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и PGHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности PGHY в 7.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.39%7.86%5.12%5.18%5.45%5.33%5.45%5.52%6.26%4.59%4.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и PGHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.05%
HYDB
PGHY

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и PGHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеют волатильность 1.22% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
1.19%
HYDB
PGHY