Сравнение HYDB с PGHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).
HYDB и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или PGHY.
Основные характеристики
| HYDB | PGHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | 9.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.24% | 14.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.20% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 3.28 |
| Коэф-т Сортино | 5.03 | 5.11 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 4.68 | 6.72 |
| Коэф-т Мартина | 28.27 | 30.00 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 0.49% |
| Дневная вол-ть | 4.83% | 4.47% |
| Макс. просадка | -21.58% | -20.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и PGHY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и PGHY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYDB показывает доходность 9.47%, а PGHY немного ниже – 9.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и PGHY
И HYDB, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c PGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и PGHY
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности PGHY в 7.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.96% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.47% | 7.86% | 5.12% | 5.18% | 5.45% | 5.33% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.59% | 4.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и PGHY
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и PGHY
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.