PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYDB с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYDB с PGHY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).

HYDB и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или PGHY.

Корреляция

Корреляция между HYDB и PGHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYDB и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.28

PGHY:

1.35

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.90

PGHY:

1.96

Коэф-т Омега

HYDB:

1.29

PGHY:

1.28

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.47

PGHY:

1.62

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.22

PGHY:

8.62

Индекс Язвы

HYDB:

1.13%

PGHY:

0.95%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.07%

PGHY:

6.09%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

HYDB:

-0.28%

PGHY:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 2.99%.

HYDB

С начала года

2.02%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

2.22%

1 год

7.73%

5 лет

7.43%

10 лет

N/A

PGHY

С начала года

2.99%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

2.76%

1 год

8.17%

5 лет

5.85%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYDB и PGHY

И HYDB, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.

HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и PGHY

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности PGHY в 7.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.01%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.42%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и PGHY

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и PGHY

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...