Сравнение HYDB с HYXU
HYDB (iShares High Yield Bond Factor ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYDB tracks the BlackRock High Yield Defensive Bond Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYDB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYDB и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 0.11% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYDB vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYDB
HYXU
Сравнение HYDB c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYXU
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYDB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | 0.00% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 0.00% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 0.00% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 0.00% | +7.76% |
Сравнение комиссий HYDB и HYXU
И HYDB, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYXU
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.00% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYDB and HYXU have the same expense ratio: 0.35% per year.
HYDB has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for HYXU.
HYDB tracks BlackRock High Yield Defensive Bond Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index.
Подберите оптимальное распределение для HYDB и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор