PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYDB с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYDB и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.79%
1.61%
HYDB
HYXU

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью 0.88%.


HYDB

С начала года

9.29%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

5.79%

1 год

13.77%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYXU

С начала года

0.88%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

Основные характеристики


HYDBHYXU
Коэф-т Шарпа2.960.93
Коэф-т Сортино4.621.38
Коэф-т Омега1.581.16
Коэф-т Кальмара7.160.54
Коэф-т Мартина25.373.36
Индекс Язвы0.55%2.09%
Дневная вол-ть4.68%7.53%
Макс. просадка-21.58%-32.45%
Текущая просадка-0.41%-7.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и HYXU

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYXU в 0.40%.


HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYDB и HYXU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYDB c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.960.93
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.621.38
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.581.16
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.160.54
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 25.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.373.36
HYDB
HYXU

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа HYXU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96
0.93
HYDB
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и HYXU

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности HYXU в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
6.97%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.17%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
3.35%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%5.02%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и HYXU

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-7.11%
HYDB
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и HYXU

Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.22%, в то время как у iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
2.36%
HYDB
HYXU