Сравнение HYDB с HYXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU).
HYDB и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets ex-US High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или HYXU.
Основные характеристики
| HYDB | HYXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 1.32% |
| Дох-ть за 1 год | 15.11% | 10.15% |
| Дох-ть за 3 года | 4.06% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 5.17 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | 27.66 | 5.24 |
| Индекс Язвы | 0.54% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 4.81% | 7.82% |
| Макс. просадка | -21.58% | -32.45% |
| Текущая просадка | -0.53% | -6.71% |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYXU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYXU
С начала года, HYDB показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью 1.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYXU
HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYXU в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYDB c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYXU
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности HYXU в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 6.98% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.17% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYXU iShares International High Yield Bond ETF | 3.34% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.50% | 3.25% | 4.55% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYXU
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYXU
Текущая волатильность для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) составляет 1.26%, в то время как у iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что HYDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.