PortfoliosLab logo
Сравнение HYDB с HYXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYDB и HYXU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HYDB и HYXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.03%
22.48%
HYDB
HYXU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYDB:

1.32

HYXU:

1.68

Коэф-т Сортино

HYDB:

1.85

HYXU:

2.54

Коэф-т Омега

HYDB:

1.28

HYXU:

1.30

Коэф-т Кальмара

HYDB:

1.43

HYXU:

1.27

Коэф-т Мартина

HYDB:

7.42

HYXU:

4.49

Индекс Язвы

HYDB:

1.08%

HYXU:

3.13%

Дневная вол-ть

HYDB:

6.06%

HYXU:

8.34%

Макс. просадка

HYDB:

-21.58%

HYXU:

-32.45%

Текущая просадка

HYDB:

-1.97%

HYXU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HYDB показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у HYXU с доходностью 10.67%.


HYDB

С начала года

0.29%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

0.99%

1 год

7.79%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

HYXU

С начала года

10.67%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

6.79%

1 год

13.38%

5 лет

5.79%

10 лет

3.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYDB и HYXU

HYDB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYXU в 0.40%.


График комиссии HYXU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYXU: 0.40%
График комиссии HYDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYDB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYDB и HYXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

HYXU
Ранг риск-скорректированной доходности HYXU, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYXU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYDB c HYXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares International High Yield Bond ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYDB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYDB: 1.32
HYXU: 1.68
Коэффициент Сортино HYDB, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYDB: 1.85
HYXU: 2.54
Коэффициент Омега HYDB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYDB: 1.28
HYXU: 1.30
Коэффициент Кальмара HYDB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYDB: 1.43
HYXU: 1.27
Коэффициент Мартина HYDB, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYDB: 7.42
HYXU: 4.49

Показатель коэффициента Шарпа HYDB на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYXU равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYDB и HYXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
1.68
HYDB
HYXU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYDB и HYXU

Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности HYXU в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
7.05%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%
HYXU
iShares International High Yield Bond ETF
4.62%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.50%3.25%4.55%

Просадки

Сравнение просадок HYDB и HYXU

Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.97%
0
HYDB
HYXU

Волатильность

Сравнение волатильности HYDB и HYXU

iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares International High Yield Bond ETF (HYXU) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.60%
4.00%
HYDB
HYXU