Сравнение HYDB с HYXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU).
HYDB и HYXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYXU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYDB и HYXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 8.60% | -7.71% | 6.96% |
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у HYXU с доходностью -0.44%.
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYXU
И HYDB, и HYXU имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
HYDB vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYDB
HYXU
Сравнение HYDB c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYDB | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.51 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.32 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.85 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYDB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYXU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYXU
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HYXU в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYXU
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что меньше максимальной просадки HYXU в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYDB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.58% | -32.45% | +10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -3.50% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -32.45% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -2.07% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -8.68% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.48% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYXU
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что HYDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYDB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.09% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.18% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 7.06% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | 10.06% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 10.54% | -2.72% |