Сравнение HTUS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
HTUS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.04% против 18.99% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и QQQ
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
HTUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HTUS
QQQ
Сравнение HTUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.00 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.32 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.86 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и QQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и QQQ
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и QQQ
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -82.97% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -12.62% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -35.12% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -35.12% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -7.86% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -32.99% | +28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.44% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и QQQ
Hull Tactical US ETF (HTUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.30% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.61% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.82% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 22.70% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 22.38% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 22.25% | -0.87% |