PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. HTUS is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.52%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.52% против 21.94% соответственно.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HTUS and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.69

Over the past year, HTUS and QQQ have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HTUS и QQQ

Секторы
HTUS
QQQ

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

HTUS
35.6%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

HTUS
8.3%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

HTUS
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
QQQ
1.4%

Недвижимость

HTUS
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HTUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.45

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

13.49

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HTUS и QQQ

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-82.97%

+35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-11.96%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-22.77%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-35.12%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-35.12%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.26%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-32.79%

+28.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.11%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и QQQ

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.49%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.10%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

15.94%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

22.38%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

22.29%

-0.84%

Сравнение комиссий HTUS и QQQ

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и QQQ

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

HTUS and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 12.52% for HTUS. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.38% for QQQ.

HTUS is categorized as Long-Short, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор